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----  求助老师,均线策略过滤!!  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=53797)

--  作者:zhub-szu
--  发布时间:2013/7/10 9:29:37
--  求助老师,均线策略过滤!!

以简单的均线交叉策略,但假信号太多,求助老师帮助改改,过滤假信号。

用于日内5分钟。

 

INPUT:n1(5,1,100,10),n2(10,1,120,12),n3(20,1,200,20),n4(30,1,200,20);


 

ma1:ma(c,n1);

ma2:ma(c,n2);

ma3:ma(c,n3);

ma4:ma(c,n4);


 

KD:=(CLOSE>MA4) AND CROSS(MA1,MA4) ;//开多条件

PD:=CROSS(MA2,CLOSE);//平多条件

PD1:=CROSS(MA4,CLOSE); //平多条件

T1:=TIME>092000 and time<150000; //交易时间

开多:BUY(KD AND T1 AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);

平多:SELL(PD,1,THISCLOSE);

平多1:SELL(PD1,1,THISCLOSE);     


 

KK:=MA4>CLOSE  AND  CROSS(MA4,MA1) ;//开空条件

KK1:=ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ma4 and close<ma1;//开空条件

PK:=CROSS(CLOSE,MA2);//平空条件

PK1:=CROSS(CLOSE,MA4); //平空条件

T1:=TIME>092000 and TIME<150000; //交易时间     


 

开空:BUYSHORT(KK AND T1 AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);

开空1:BUYSHORT(KK1 AND T1 AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);

平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);

平空1:SELLSHORT(PK1,1,THISCLOSE);


 

if time>=151000 then BEGIN

    收盘平多:sell(1,5,market);

    收盘平空:sellshort(1,5,market);


 

end

    

持仓:holding,linethick0;

资产:asset,noaxis;

可用现金:cash(0),linethick0;


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/7/10 13:13:05
--  
何为假信号?
--  作者:zhub-szu
--  发布时间:2013/7/10 14:25:40
--  

横盘时5周期均线下30周期线,信号多,但只有一次为真实的下跌行情,请教如何在横盘是,出个卖空或买多信号时不操作,用什么方式,加上什么指标进行过滤!!!

 

 


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/7/10 14:39:06
--  
开多和开空语句中加一个条件:holding=0
--  作者:zhub-szu
--  发布时间:2013/7/10 16:09:30
--  
开多和开空语句中加一个条件:holding=0

不好意,新手,没看懂,能麻烦您帮我写全,加上说明。谢谢!!!