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---- 协方差（COVAR）这个函数没用好 求教 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=53141)
-- 发布时间：2013/6/18 14:24:50
-- 协方差（COVAR）这个函数没用好 求教
我的理解：协方差是两个不同的k线 波动的差异 那么两个K线都用同品种的收盘价（c）的话 协方差应为0
但 这样写:
an:covar(C,C,20),LINETHICK0;
的话 an的值为一个变化的正值 而不为0
？？？
错误在哪？
用协方差计算两个K线的波动的差异 要如何写？
-- 发布时间：2013/6/18 14:32:46
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协方差的算法c1-c2？不是直接求差值吧
-- 发布时间：2013/6/18 14:34:47
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楼主的高数老师看了后留下了伤心的眼泪...
-- 发布时间：2013/6/18 14:37:04
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协方差的算法应该不是： c1-c2 。 我的理解是波动“特征”的差异 如果是同一K线 协方差应为 0 的
-- 发布时间：2013/6/18 14:38:54
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以下是引用bbking在2013/6/18 14:34:47的发言：
楼主的高数老师看了后留下了伤心的眼泪...
楼主的高数老师看了后留下了伤心的眼泪...
别调侃我的 这不是在求教吗？呵呵呵
-- 发布时间：2013/6/18 14:39:20
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期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：
COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
其中，E是期望值。它也可以表示为：
直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。
如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
百度了一下协方差的含义，懂的人来说明一下吧。。。
-- 发布时间：2013/6/18 15:14:44
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“协方差表示的是两个变量总体误差的方差” 对！ 也可以这样讲：协方差表示的是两条K线总体差异的方差 或者是两个不同K线之间的方差就是协方差
我的问题是：
这样写的话 :
an:covar(C,C,20),LINETHICK0;
an的值为一个变化的正值 而不为0
？？？
如果这样写呢 :
an:covar(C,O,20),LINETHICK0;
an的值为一个连续变化的正值 而没有出来一个负值
？？？
困惑啊 ！！！求教！
-- 发布时间：2013/6/18 15:43:40
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变量与各自平均值之差的乘积的和/（周期数-1）
此主题相关图片如下：sj_{o2ju(bg@k`(h{nj_v%9.jpg
-- 发布时间：2013/6/18 15:54:55
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此主题相关图片如下：qqqqqqqqqqqqqqqqq.png
-- 发布时间：2013/6/18 17:58:21
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嗯 要慢慢啃了！ 两个相同变量的协方差不为0 呵呵呵