| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 仓位管理模型的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52880) |
| -- 作者：worthytwo -- 发布时间：2013/6/7 9:16:36 -- 仓位管理模型的问题 //这里定义了三根均线，他们之间一共有8种不同状态， //每一种状态定义一个仓位水平， 我想用上证指数来做试验看看这种仓位管理是不是挣钱。 //请问应该怎么写买卖指令？ S:=ma(c,5);m:=ma(c,20);lo:=ma(c,120); type1:=if(s>m and s>lo and m>lo,1.0,0);//在这个状态下满仓 type2:=if(s<m and s>lo and m>lo,0.8,0);//在这个状态下8成仓 type3:=if(s>m and s<lo and m>lo,0.6,0); type4:=if(s<m and s<lo and m>lo,0.5,0); //bear type5:=if(s>m and s>lo and m<lo,0.3,0); type6:=if(s<m and s>lo and m<lo,0.15,0); type7:=if(s>m and s<lo and m<lo,0.0,0); type8:=if(s<m and s<lo and m<lo,0.0,0); position:=type1+type2+type3+type4+type5+type6+type7+type8;//8个状态中只有一个生效 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/6/7 9:37:57 -- 什么条件下买，什么条件下卖？
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| -- 作者：worthytwo -- 发布时间：2013/6/7 9:50:30 -- position是仓位水平，当position是0.6的时候， 如果原来仓位是0.4，就用20%的总资金买入，变成0.6的仓位 如果原来仓位是0.8，就卖出到0.6的仓位 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/6/7 10:02:49 -- 那么到底是在什么情况下？开的0.4仓位，开的0.8仓位？ |
| -- 作者：worthytwo -- 发布时间：2013/6/7 10:19:40 -- position是一个序列，简单记为p, 从第一天开始有P1，P2... PN, 好比 第一天P1=0.4 ，那就开仓0.4， 第二天P2=0.6，那就把仓位调整到0.6（买入加仓0.6-0.4=0.2）， 第三天P3=0.5 ,那就把仓位调整到0.5（卖出减仓0.6-0.5=0.1） |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/6/13 10:17:04 -- 如果原来仓位是0.4，就用20%的总资金买入，变成0.6的仓位 是不是可以理解为：之前的position是0.4，现在变成了0.6，然后下20%仓位的单？ |