| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求本次开仓到（上一次开仓的理论止损点）之间的产生的最高价 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52842) |
| -- 作者：z0102 -- 发布时间：2013/6/6 7:08:56 -- 求本次开仓到（上一次开仓的理论止损点）之间的产生的最高价 如题，所谓理论止损点是指不一定触发止损，也可能是止盈。 举例止损点取法：满足conda，取llv（high，5）； |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/6/6 9:00:57 -- nn:=barslast(止损止盈条件)+1; hh:hhv(h,nn); |
| -- 作者：z0102 -- 发布时间：2013/6/6 12:29:18 -- 版主，我取的是理论止损点，定义是当满足 conda时，取 此时的llv（high，5）为止损loss1，取到止损然后开仓； 然后触发平仓条件（不一定是止损），过一阵子又第二次触发开仓信号，这个时候需要获取前一次的止损点loss1。。。。。
麻烦版主帮我详细写一下，谢谢。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/6/6 13:29:25 -- loss1:valuewhen(conda,llv(h,5)); |
| -- 作者：z0102 -- 发布时间：2013/6/7 6:41:27 -- valuewhen(conda,llv(h,5)); 我也想到了，但问题是这样的：比如从上一次开空仓并止盈 一直到 第二次触发开空条件之间存在n个满足conda条件的llv(h,5)，原因主要是持仓的关系，所以虽满足开仓条件但因为持仓中所以没有开仓。
请老师进一步指导。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/6/7 9:09:24 -- 那么加一个持仓判断的条件
valuewhen(conda and ref(holding<0,1) and holding=0,llv(h,5)); |