以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 实盘采用限价交易,怎么将图表上资金曲线和测试结果吻合? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52786) |
-- 作者:忘记天黑 -- 发布时间:2013/6/4 13:18:53 -- 实盘采用限价交易,怎么将图表上资金曲线和测试结果吻合? 我在测试中采用market指令,K线走完模式,这样开仓价格是下根K线的开盘价
我在实盘中采用limit指令加上10个diff,也是K线走完模式,但图表交易中会以limit+10个diff来计算开仓点位、资金曲线和止盈止损点位,造成实盘和测试有非常大的偏差。
请提供个解决方案。谢谢,目的是让测试和实盘资金曲线接近。
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/6/4 13:25:27 -- nextopen和marketr都可以,效果一样的 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2013/6/4 15:09:10 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=29594 二、理解金字塔图表交易的交易控制符的作用 |
-- 作者:忘记天黑 -- 发布时间:2013/6/4 18:17:00 -- 两位大佬,有几个问题:
1. marketr是市价委托,但我需要的是限价委托,不符合我的需求。(之前我实盘都是用market指令)
2. nextopen我之前也了解过,但不理解什么是对价委托,因为按照中金所的交易细则来看,只有市价单和限价单两种。
请详解下对价委托和限价单的区别。谢谢。
我的理解是:限价单是有个变动价格区间,只要价格优于该区间即可成交。但对价委托呢?
我需要尽可能避免行情波动太快而开仓不了的问题。我知道限价单也无法完全避免,但我可以自己设置一个更宽的区间来尽力成交,那对价委托呢??
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-- 作者:忘记天黑 -- 发布时间:2013/6/5 19:58:57 -- 老板,等回复啊 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2013/6/5 23:11:04 -- 就使用nextopen即可,对价是对手价的简称,就是如果你是买入方向,那么就是以卖价做为委托价格的交易方式。 使用了这种方式后,就与实盘差不多了 |
-- 作者:忘记天黑 -- 发布时间:2013/6/6 11:17:23 -- 回复 王峰:
那实盘中,金字塔nextopen是以市价还是限价方式报单?
因为中金所市价和限价保单对保证金的要求不同。市价是以涨跌停板来计算保证金的。
另外,如果买单太多,卖价上的单都被别人抢走了,nextopen是如何处理的? |
-- 作者:忘记天黑 -- 发布时间:2013/6/6 15:41:45 -- 求解决 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/6/6 15:56:13 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52160&page=1&star=1 看这里的解释 |
-- 作者:忘记天黑 -- 发布时间:2013/6/6 18:53:25 -- 回复jinzhe: 这个解释我看过很多次了 但解释中没有明确说明nextopen的报价方式,我就问:是市价单的方式,还是限价单的方式? 如果nextopen采用市价单,那和market有什么区别?(同样是K线走完模式) 如果nextopen采用限价单,那和limit有什么区别? 如果nextopen采用其他报单方式,该报单方式对保证金的要求是什么样的?
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