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----  请教后台套利交易模型，谢谢！  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52731)
--  作者：mlm102030
--  发布时间：2013/6/3 10:47:53
--  请教后台套利交易模型，谢谢！

需求：

1、能在后台实现套利组合的开仓和平仓；

2、如在套利组合的开仓或者平仓的过程中出现了瘸腿（即第二腿没有成交），那么执行平已成交那腿仓位，并且撤未成交的委托；

 

比如套利模型为:

//中间变量

C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";

//交易系统

TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,\'\',\'RB05\');//开多

TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,\'\',\'RB03\');//开空

TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,\'\',\'RB05\');//平多

TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,\'\',\'RB03\');//平空

（反方向的怎么写，我写的语法检测可以过，但是跑模拟没有执行）

 

IF TSELLHOLDINGEX(\'\',\'RB05\',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX(\'\',\'RB03\',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,\'\',\'RB03\')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX(\'\',\'RB05\',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX(\'\',\'RB03\',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,\'\',\'RB03\')=1,1,MKT ,0,0,\'\',\'RB05\');
END

（以上是我写的对开仓时发生的瘸腿进行平仓处理，语法检测通过，跑模拟时没发生瘸腿（不是正确处理了瘸腿），那么平仓时怎么写？我按照上面模式写的语法检测通不过）
--  作者：mlm102030
--  发布时间：2013/6/3 11:13:16
--  

需求：

1、能在后台实现套利组合的开仓和平仓；

2、如在套利组合的开仓或者平仓的过程中出现了瘸腿（即第二腿没有成交），那么执行平已成交那腿仓位，并且撤未成交的委托；

3、限定多空持仓各一手；

 

比如套利模型为:

//中间变量

C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";

//交易系统

TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,\'\',\'RB05\');//开多

TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,\'\',\'RB03\');//开空

TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,\'\',\'RB05\');//平多

TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,\'\',\'RB03\');//平空

（反方向的怎么写，我写的语法检测可以过，但是跑模拟没有执行）

 

IF TSELLHOLDINGEX(\'\',\'RB05\',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX(\'\',\'RB03\',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,\'\',\'RB03\')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX(\'\',\'RB05\',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX(\'\',\'RB03\',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,\'\',\'RB03\')=1,1,MKT ,0,0,\'\',\'RB05\');
END

（以上是我写的对开仓时发生的瘸腿进行平仓处理，语法检测通过，跑模拟时没发生瘸腿（不是正确处理了瘸腿），那么平仓时怎么写？我按照上面模式写的语法检测通不过）
--  作者：fly
--  发布时间：2013/6/4 14:42:25
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防止瘸腿,比较好的思路是:远期合约的单子成交之后,再发近期合约的委托单