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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  后台套利模型出现瘸腿的砍仓怎么写?  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52660)
--  作者：mlm102030
--  发布时间：2013/5/31 16:57:19
--  后台套利模型出现瘸腿的砍仓怎么写?

比如套利模型为:

//中间变量

C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";

//交易系统

TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,\'\',\'RB05\');//开多

TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,\'\',\'RB03\');//开空

TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,\'\',\'RB05\');//平多

TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,\'\',\'RB03\');//平空

 

在套利组合开仓和平仓时如出现瘸腿,需要砍仓怎么编写?谢谢!

 
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/5/31 17:18:43
--  

卖空rb03的同时买多rb05吗？

用tbuyholdingex和tsellholdingex分别判断当前持仓量，如果不相等就进行平仓操作

 
--  作者：mlm102030
--  发布时间：2013/5/31 17:32:50
--  

IF TSELLHOLDINGEX(\'\',\'RB05\',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX(\'\',\'RB03\',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,\'\',\'RB03\')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX(\'\',\'RB05\',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX(\'\',\'RB03\',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,\'\',\'RB03\')=1,1,MKT ,0,0,\'\',\'RB05\');
END

 

这个是我对开仓编写的（我按照这个格式写了平仓的，可是语法检测时通不过啊），开仓是没瘸腿了，可是平仓总会发生；
--  作者：王锋
--  发布时间：2013/6/1 10:54:19
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一般来讲，稍微复杂一点的套利程序，PEL语言已经不能满足要求了，建议你学习和使用VBA，在VBA中来实现套利算法，这样处理起来既方便又灵活，速度也快
--  作者：王锋
--  发布时间：2013/6/1 11:17:42
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http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&ID=7088&skin=0

楼主可以参考我们做的VBA的套利范例，精细化的控制使用VBA是效果最好的，尤其是对于套利交易这种对反应能力和速度要求高的交易方式
--  作者：mlm102030
--  发布时间：2013/6/3 9:06:58
--  

谢谢楼上兄弟!