| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 实盘中，limitr，open的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=51707) |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2013/5/6 10:27:29 -- 实盘中，limitr，open的问题 老师，上午好！我想请教一个问题： 在模型中，我之前使用market做实盘交易，但是发现成交价滑点太大。于是我想用limitr，open来实现下跟K线开盘价限价挂单。 buy（条件，手数，market）； buy（条件，手数，limitr，open）； 模式那里都勾选K线走完下单。可以实现以下根K线开盘价为限价进行限价挂单吗？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/5/6 10:37:48 -- 次周期开盘价是limit,open |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/5/6 23:14:33 -- jinzhe，我未实盘测过，主要是没机会实盘测试limt指令（我的策略全部是市价），但在图表上，我看到的是limit,open里的那个open是本周期开盘价哦
似乎下周期开盘价只能用nextopen表示 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/5/6 23:15:50 -- 交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作， 最优交易价格我不是太理解呢，和市价差别在哪里 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/5/7 8:58:42 -- 嗯，limitr和limit在实际交易中一样的，都是按照指定价格发出的，次周期开盘价要用nextopen 最优交易价格应该是市价 |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2013/5/7 13:10:44 -- 最优交易价格,优在限价下单的特性: 所谓限价就是交易价优于设定的价格。具体说来对于买入或卖空就是低于设定价格，对于卖出或买空就是高于设定价格。----滑点可控,不一定成交
市价则不可预估成交价.--优点是肯定成交,但滑点大 |
| -- 作者：lufuding -- 发布时间：2013/5/7 16:49:57 -- 这个 最优交易价格 选项在哪里呢？ |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/5/7 18:17:38 -- 刚搜了下论坛以前的帖子，走完K线下周期开盘价交易的写法有很多种： limit,close limitr,close thisclose nextopen market marketr 只是limit、limitr用的是最新价（即执行指令当时的最新成交价），thisclose和nextopen用的是最优交易价，market和marketr用的是市价 只有market和marketr是保证成交，不需要追单设置，其他符号要确保成交则要开启追单撤单设置 但不管如何真实成交价格，概率上应该基本上等于下周期开盘价，有时高有时低吧，长远看应该是差不多的 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/5/7 18:18:22 -- limit,open则并非限定为下周期开盘价，策略完全不同 |
| -- 作者：wn10000neng -- 发布时间：2013/5/7 21:05:11 -- 有必要设置那么种方式吗 |