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---- 自己做的持仓同步，请问为何没有开平仓动作 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=50881)
-- 发布时间：2013/4/10 9:28:19
-- 自己做的持仓同步，请问为何没有开平仓动作
由于金字塔只能对单框架单策略进行持仓同步，所以我自己编了一段代码，用于图表交易的持仓同步，感觉应该可以实现这个功能，但在实际测试中，发现没有开平仓动作，特此请教一下。
图表交易，连续合约，代码如下：
currsec:=timetot0(dynainfo(207));
oldcc:Tholding2,noaxis,linethick0;//当前持仓
newcc:holding,noaxis,linethick0;//理论应该的持仓
if mod(currsec,10)=0 and oldcc<>newcc then //持仓同步,每10秒一次
begin
if sgn(oldcc)<>sgn(newcc) then //新的持仓与原持仓方向相反,平仓原所有持仓
begin
sell(oldcc>0,100%,marketr);
sellshort(oldcc<0,100%,marketr);
buy(newcc>0,newcc,marketr);
buyshort(newcc<0,-newcc,marketr);
//buy(1,1,limitr,21000),IGNORECHECKPRICE;//在实际测试中,这个代码有开仓持单动作
end
else //新的持仓与原持仓方向相同
begin
temp:=newcc-oldcc;
buy(oldcc>0 and temp>0,temp,marketr);
sell(oldcc>0 and temp<0,-temp,marketr);
buyshort(oldcc<0 and temp<0,-temp,marketr);
sellshort(oldcc<0 and temp>0,temp,marketr);
end
end
-- 发布时间：2013/4/10 9:47:55
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没有找到对应的图表同步持仓模板，难度比较大，你这个用了动态时间和实际持仓，还不好进行调试
-- 发布时间：2013/4/10 9:48:10
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这个需要你用debugfile自己调试了。光一部分代码我们也帮不上的。
理论上是对的，只有执行了才知道。并且tholding2这些一直在变得，只有调试了才知道到底出了什么问题
-- 发布时间：2013/4/10 10:11:00
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我用debugfile试了一下, debugfile(\'d:\\tt.txt\',\'当前持仓\',oldcc);
结果显示为:
2013-04-10 10:05:30.836 当前持仓
2013-04-10 10:05:31.319 当前持仓
说明当前的oldcc变量没有数值,问题是:指标公式显示的变量是有数值的呀:
-- 发布时间：2013/4/10 10:44:27
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http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428
仔细看函数说明！！！
debugfile(\'d:\\tt.txt\',\'当前持仓%.0F\',oldcc);
请问红字部分去哪了？
别偷工减料，把东西给省略了
-- 发布时间：2013/4/10 10:49:28
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我加上了"0%f"
我现在怀疑是模拟交易系统的问题
我现在用buy(1,1,marketr)也没动作
-- 发布时间：2013/4/10 14:32:27
--
2013-04-10 14:29:33.191 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00
2013-04-10 14:29:33.191 【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-04-10 14:29:33.191 【图表】模型下单 9
2013-04-10 14:29:33.191 【图表】下单系数调整后 手数:9
2013-04-10 14:29:33.191 【图表】实际持仓 -19
2013-04-10 14:29:33.191 【图表】直接下单
2013-04-10 14:29:33.191 【图表】IF00 运行完毕
2013-04-10 14:29:33.191 【下单】IF04 价0.000000 量9 买卖0 类型1 开平1 账户805847 Formula 1
2013-04-10 14:29:33.206 当前尚有未处理完事件 － 6021
请问6021事件是什么?
-- 发布时间：2013/4/10 14:33:41
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模拟交易中，上一单交易没有收到成交回报，就会有报 未处理完事件
-- 发布时间：2013/4/10 15:29:05
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你应该在登录模拟交易后，弹出的通知，好好看看。
建议你使用仿真交易
-- 发布时间：2013/4/12 11:00:30
--
//用全局变量,实现次周期恢复持仓功能,供参考
buycond:=ref(count(c>o,2)=2,1);
sellcond:=ref(count(c<o,2)=2,1);
if holding>0 and sellcond and not(islastbar) then sell(1,1,marketr);
if holding<0 and buycond and not(islastbar) then sellshort(1,1,marketr);
if buycond and holding=0 and not(islastbar) then
begin
buy(1,1,marketr);
end
if holding=0 and sellcond and not(islastbar) then buyshort(1,1,marketr);
if islastbar and tholding2<>holding then
begin
if barpos=EXTGBDATA(\'kai\')+1 then//开仓信号消失，平仓恢复仓
begin
sell(tholding2>0,1,marketr);
sellshort(tholding2<0,1,marketr);
EXTGBDATASET( \'kai\',0);
end
if barpos=EXTGBDATA(\'ping\')+1 then//平仓信号消失,开仓恢复仓
begin
buy(holding>0,1,marketr);
buyshort(holding<0,1,marketr);
EXTGBDATASET( \'ping\',0);
end
end
if holding>0 and sellcond and islastbar then
begin
sell(1,1,marketr);
EXTGBDATASET( \'ping\',BARPOS);
end
if holding<0 and buycond and islastbar then
begin
sellshort(1,1,marketr);
EXTGBDATASET( \'ping\',BARPOS);
end
//全局变量BAR，信号消失一根K线上也只开一次仓
if ISLASTBAR AND buycond and barpos>EXTGBDATA(\'kai\') and holding=0 then
begin
buy(1,1,marketr);
EXTGBDATASET( \'kai\',BARPOS);
end
if ISLASTBAR AND sellcond and barpos>EXTGBDATA(\'kai\') and holding=0 then
begin
buyshort(1,1,marketr);
EXTGBDATASET( \'kai\',BARPOS);
end