| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 连续合约数据在数据回测当中的问题！ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=50870) |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2013/4/9 22:51:43 -- 连续合约数据在数据回测当中的问题！ 当一个交易模型是隔夜交易的，如果说使用连续合约就存在主力合约换月那天存在巨大的跳空缺口问题，具体就表现为模型的大幅亏损和盈利，我想知道金字塔有没有相关的解决方案！ 就假如昨天我开了焦炭的一手空单，结果今天主力合约换了，结果导致连续合约直接跳高100点，那结果可想而知了。这就是用连续合约回测的缺点。想知道该如何解决！！ 如果说我用指数，结果有一定的失真。
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| -- 作者：admin -- 发布时间：2013/4/9 22:53:01 -- 如果你是隔夜交易的策略，那么这个问题你只能通过指数合约来解决。 世上没有100%完美的东西 |