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--  作者:梵夫
--  发布时间:2013/4/1 10:27:43
--  帮忙编写程序化模型

一个日内交易模型

当日第一跟K线后开始:

  1.当K线的收盘价较前一跟K线的收盘价格低的时候,做空

  2.当K线的收盘价较前一根K线的收盘价格高的时候,做多

  3.若有开仓,在未满足平仓条件时候不再开任何仓位。

  平仓条件,止损条件3个波动单位,当盈利3个点的时候启动浮动止损2个点,当盈利5个点的时候浮动止损为3个点,当盈利8个点的时候浮动止损为5个点。

  交易所时间14:58分强制平仓


--  作者:RogarZ
--  发布时间:2013/4/1 10:44:39
--  
1、2参考系统自带的hans123策略
3、平仓条件 参考系统自带的 移动止损案例

--  作者:梵夫
--  发布时间:2013/4/1 10:48:30
--  
???
--  作者:lichenghu
--  发布时间:2013/4/1 11:12:32
--  
您好,工作人员正在处理,请稍等
--  作者:梵夫
--  发布时间:2013/4/1 11:14:11
--  

现在是不能编写的么 ??

 


--  作者:lichenghu
--  发布时间:2013/4/1 11:49:28
--  


 //以下是多头例子,空头部分自己对照编写
VARIABLE:MAXPRICE=0;//记录最大盈利
COND1:C>REF(C,1);//开多条件
IF COND1 AND HOLDING=0 THEN
BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
MAXPRICE:=0;
END
IF ENTERPRICE-C>=3 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
SELL(1,1,MARKET);//止损
END
WIN:=0;
WIN2:=0;
IF HOLDING>0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
WIN:=C-ENTERPRICE;//记录最大盈利
IF WIN>MAXPRICE THEN
MAXPRICE:=WIN;
WIN2:=MAXPRICE-WIN;//盈利后的回调幅度
END
IF MAXPRICE<=3 AND ENTERBARS>0 THEN
SELL(WIN2>=2,1,MARKET);
IF MAXPRICE>3 AND MAXPRICE<=5 AND ENTERBARS>0 THEN
SELL(WIN2>=3,1,MARKET);
IF MAXPRICE>5 AND MAXPRICE<=8 AND ENTERBARS>0 THEN
SELL(WIN2>=5,1,MARKET);
IF TIME>=145800 THEN
BEGIN
SELL(1,0,MARKET);
END

 


--  作者:梵夫
--  发布时间:2013/4/1 14:48:14
--  
能不能帮我写全了。。自己再改写。有冲突。写不出原来的意思。。谢谢啦
--  作者:lichenghu
--  发布时间:2013/4/1 16:00:37
--  
此模拟只供参考,用于实际交易您还需修改和调试。学习很重要。