公式模型编写问题提交-关于跨周期金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  关于跨周期  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=50201)

--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/25 12:57:16
--  关于跨周期

您好，我想在这个模型中把跨周期的思路加进去，就按照上面的思路进行修改，当MA5大于MA20的时候，才开始持续准备开多头的仓位；反之，当MA5小于MA20的时候，才开始持续准备开空头的仓位。
input:inb(20,1,500,1),outb(10,1,500,1),risk(0,0,10,0.1);
//和风版海龟源码
variable:times=0,i=0;
rn:=ema(ref(tr,1),20);
A:=valuewhen(holding=0,rn);
rh:=ref(h,1);
rl:=ref(l,1);
h1:hhv(rh,inb);
h2:hhv(rh,outb),linedot;
l1:llv(rl,inb);
l2:llv(rl,outb),linedot;
lotst:asset*risk*0.01/(n*2*multiplier),linethick0;
lots:=if(risk=0,1,lotst); //如果risk取0，表示固定开1手
tbc:=h＜＞l;//判断是否停板
partline(holding＞0,enterprice-2*n);
if barpos＜inb+1 then exit;
if holding=0 and tbc then //不是停板才可以交易
begin
if h＞h1 then //开多
begin
buyp:=max(o,h1);
buy(1,lots,limitr,buyp);
times:=1;
while h＞enterprice+n*0.5 and times＜4 do
begin
buyp:=max(o,enterprice+n*0.5);
buy(1,lots,limitr,buyp);
times:=times+1;
end;//连续开仓
end;//开多结束
else if l＜l1 then //开空
begin
sellp:=min(o,l1);
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
times:=1;
while l＜enterprice-n*0.5 and times＜4 do
begin
sellp:=min(o,enterprice-n*0.5);
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
times:=times+1;
end;//连续开仓
end;
end;//holding=0
if holding＞0 and tbc then //已有多仓
begin
exitlongp:=max(enterprice-2*n,l2);
if l＜exitlongp and enterbars＜＞0 then //出场
begin
exitp:=min(o,exitlongp);
sell(1,0,limitr,exitp);
times:=0;
end;//出场
else
begin
while h＞enterprice+n*0.5 and times＜4 do //开多
begin
buyp:=max(o,enterprice+n*0.5);
buy(1,lots,limitr,buyp);
times:=times+1;
end;//连续开仓
end;//else

end;//holding＞0
if holding＜0 and tbc then //已有空仓
begin
exitlongp:=min(enterprice+2*n,h2);
if h＞exitlongp and enterbars＜＞0 then //出场
begin
exitp:=max(o,exitlongp);
sellshort(1,0,limitr,exitp);
times:=0;
end;//出场
else
begin
while l＜enterprice-n*0.5 and times＜4 do //开多
begin
sellp:=min(o,enterprice-n*0.5);
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
times:=times+1;
end;//连续开仓
end;//else
end;//holding＜0

--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/25 12:58:51
--
请问老大如果用日线收盘价做的MA5大于MA20的时候，日内的交易会有忽闪情况吗？

--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/25 13:06:19
--
您好，我想在这个模型中把跨周期的思路加进去，当日线MA5大于MA20的时候，才开始持续准备开多头的仓位（日内30分钟或者60分钟）；反之，当MA5小于MA20的时候，才开始持续准备开空头的仓位。

--  作者：just
--  发布时间：2013/3/25 13:26:18
--
小周期引用大周期可能存在未来函数现象，你如果要规避那么就需要把引用的大周期数据向前推一个周期

--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/25 13:29:22
--
那您就帮我向前推一个周期吧，能不能帮我在最上面的那个模型内部加上啊？

--  作者：just
--  发布时间：2013/3/25 13:40:18
--
指标A
MA5:=MA(C,5);
MA20:=MA(C,20);

公式B
input:inb(20,1,500,1),outb(10,1,500,1),risk(0,0,10,0.1);
//和风版海龟源码
variable:times=0,i=0;
rn:=ema(ref(tr,1),20);
X1:=STKINDI(\'\',\'A.MA5\',0,6,-1);
X2:=STKINDI(\'\',\'A.MA20\',0,6,-1);
A:=valuewhen(holding=0,rn);
rh:=ref(h,1);
rl:=ref(l,1);
h1:hhv(rh,inb);
h2:hhv(rh,outb),linedot;
l1:llv(rl,inb);
l2:llv(rl,outb),linedot;
lotst:asset*risk*0.01/(n*2*multiplier),linethick0;
lots:=if(risk=0,1,lotst); //如果risk取0，表示固定开1手
tbc:=h＜＞l;//判断是否停板
partline(holding＞0,enterprice-2*n);
if barpos＜inb+1 then exit;
if holding=0 and tbc then //不是停板才可以交易
begin
if h＞h1 AND X1>X2 then //开多
begin
buyp:=max(o,h1);
buy(1,lots,limitr,buyp);
times:=1;
while h＞enterprice+n*0.5 and times＜4 do
begin
buyp:=max(o,enterprice+n*0.5);
buy(1,lots,limitr,buyp);
times:=times+1;
end;//连续开仓
end;//开多结束
else if l＜l1 AND X1<X2 then //开空
begin
sellp:=min(o,l1);
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
times:=1;
while l＜enterprice-n*0.5 and times＜4 do
begin
sellp:=min(o,enterprice-n*0.5);
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
times:=times+1;
end;//连续开仓
end;
end;//holding=0

--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/25 13:42:03
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非常感谢客服

--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/25 13:56:38
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请问客服，为什么我这里只显示成没有信号啊

--  作者：just
--  发布时间：2013/3/25 14:31:55
--
没有信号？？？？请注意我发表的代码公式是需要建立两个公式的
还有我只截了部分代码（由于代码过长一个帖子里放不下）

[此贴子已经被作者于2013-3-25 14:32:55编辑过]

--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/25 14:44:17
--
请问您有QQ吗？
我给您接过去图看看行吗？