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----  请教固定止盈止损模型写法  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=50193)
--  作者：bizstar
--  发布时间：2013/3/25 10:49:27
--  请教固定止盈止损模型写法

请教一下，在下面的模型中，增加固定n点止盈和固定n1点止损，该怎么添加呀。

hi:=ref(hhv(h,x),1);
lo:=ref(llv(l,x),1);
if cc2>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=-1;
end
--  作者：just
--  发布时间：2013/3/25 11:14:47
--  
工作人员在处理，请稍后
--  作者：bizstar
--  发布时间：2013/3/25 11:22:01
--  
谢谢。
--  作者：just
--  发布时间：2013/3/25 11:22:30
--  

hi:=ref(hhv(h,x),1);
lo:=ref(llv(l,x),1);

if holding>0 and enterprice-close>n then sell(1,1,market);
if holding<0 and close-enterprice<n1 then sellshort(1,1,market);
if cc2>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=-1;
end

[此贴子已经被作者于2013-3-25 11:22:42编辑过]
--  作者：bizstar
--  发布时间：2013/3/25 11:33:28
--  
我这个策略上面还有个模型1,2个要同时存在，用holding可以吗
--  作者：bizstar
--  发布时间：2013/3/25 11:33:58
--  
而且开仓价格也不能那么写吧。
--  作者：bizstar
--  发布时间：2013/3/25 12:20:42
--  

这么写是否可以呢？

hi:=ref(hhv(h,x),1);
lo:=ref(llv(l,x),1);

if cang2>0 and zs-close>n1 then sell(1,1,limitr,zs-n1);
if cang2>0 and close-zs>n then  sell(1,1,limitr, zs+n);
if cang2<0 and close-zs<n1 then sellshort(1,1,limitr,zs+n1);
if cang2>0 and close-zs>n then sellshort(1,1,limitr,zs-n);
 
if cc2>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
zs:=c;
 cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
zs:=c;
 cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
zs:=c;
 cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
zs:=c;
 cc2:=-1;
end
--  作者：just
--  发布时间：2013/3/25 13:34:54
--  
由于我不清楚你某些变量的含义 故只能给你写个大概的意思 
[此贴子已经被作者于2013-3-25 13:35:08编辑过]
--  作者：bizstar
--  发布时间：2013/3/25 13:44:36
--  
还是谢谢，已经支付悬赏。希望能和你进一步交流
--  作者：qq2755580912
--  发布时间：2014/9/2 15:14:48
--  

怎么在模型中写入固定止损和止盈