| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 一个简单的止损策略请教 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=50100) |
| -- 作者：bizstar -- 发布时间：2013/3/22 15:36:09 -- 一个简单的止损策略请教 请教下，如何编写以下策略： 假设tbar开仓，止损设为（t-5)bar的最高或最低价。 如何编写，谢谢。 |
| -- 作者：bizstar -- 发布时间：2013/3/22 15:38:46 -- t日开仓， 开仓前5日的最高最低价止损。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/22 15:47:05 -- variable:n=0; if 开仓条件 then begin 开仓语句; n:=ref(hhv(h,5),1); end
n就是止损价 |
| -- 作者：bizstar -- 发布时间：2013/3/22 15:50:28 -- 你的意思是说，开仓后，将该值赋予到一个变量中。 那是不是每次平仓后，还要变量清零呀。 |
| -- 作者：bizstar -- 发布时间：2013/3/22 15:50:59 -- 有没有用函数引用的写法。 |
| -- 作者：just -- 发布时间：2013/3/22 15:52:43 -- 全平的话无需清零，部分平的可能需要清零 |
| -- 作者：bizstar -- 发布时间：2013/3/22 15:54:52 -- ref（hhv(h,barslast（开仓条件）+5),1) 是不是代表开仓五日前最高价. |
| -- 作者：just -- 发布时间：2013/3/22 15:59:29 -- 修正一下你的描述这个是代表开仓前5周期的最高价 |
| -- 作者：bizstar -- 发布时间：2013/3/22 16:03:13 -- 好的，清楚了。 那2个方法，哪个更优些呢。 |
| -- 作者：just -- 发布时间：2013/3/22 16:07:56 -- 一样的 |