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----  关于跨周期  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=50092)
--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/22 14:03:37
--  关于跨周期
您好，请问我想写一个30分钟线的 5倍均线大于20倍均线收定后开多（ 日线级别的5倍均线大于20倍均线 ），5倍均线小于20倍均线收定后开空 （5倍均线小于20倍均线），请帮助我写一下，谢谢
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/3/22 14:23:10
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5倍均线是什么？收定是指什么？
--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/22 15:00:48
--  
ma5；收盘价
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/3/22 15:09:44
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ma5_day:=STKINDI(\'\',\'ma.ma1\',0,6);
ma20_day:=STKINDI(\'\',\'ma.ma3\',0,6);
ma5:ma(c,5);
ma20:ma(c,20);
if ma5>ma20 and ma5_day>ma20_day then BEGIN
 sellshort(holding<0,0,thisclose);
 buy(holding=0,1,thisclose);
end

if ma5<ma20 and ma5_day<ma20_day then BEGIN
 sell(holding>0,0,thisclose);
 buyshort(holding=0,1,thisclose);
end
--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/24 10:37:39
--  
您好，我想在这个模型中把跨周期的思路加进去，就按照上面的思路进行修改，当MA5大于MA20的时候，才开始持续准备开多头的仓位；反之， 当MA5小于MA20的时候，才开始持续准备开空头的仓位。
input:inb(20,1,500,1),outb(10,1,500,1),risk(0,0,10,0.1); 
//和风版海龟源码 
variable:times=0,i=0; 
rn:=ema(ref(tr,1),20); 
A:=valuewhen(holding=0,rn); 
rh:=ref(h,1); 
rl:=ref(l,1); 
h1:hhv(rh,inb); 
h2:hhv(rh,outb),linedot; 
l1:llv(rl,inb); 
l2:llv(rl,outb),linedot; 
lotst:asset*risk*0.01/(n*2*multiplier),linethick0; 
lots:=if(risk=0,1,lotst); //如果risk取0，表示固定开1手 
tbc:=h＜＞l;//判断是否停板 
partline(holding＞0,enterprice-2*n); 
if barpos＜inb+1 then exit; 
if holding=0 and tbc then //不是停板才可以交易 
begin 
if h＞h1 then //开多 
begin 
buyp:=max(o,h1); 
buy(1,lots,limitr,buyp); 
times:=1; 
while h＞enterprice+n*0.5 and times＜4 do 
begin 
buyp:=max(o,enterprice+n*0.5); 
buy(1,lots,limitr,buyp); 
times:=times+1; 
end;//连续开仓 
end;//开多结束 
else if l＜l1 then //开空 
begin 
sellp:=min(o,l1); 
buyshort(1,lots,limitr,sellp); 
times:=1; 
while l＜enterprice-n*0.5 and times＜4 do 
begin 
sellp:=min(o,enterprice-n*0.5); 
buyshort(1,lots,limitr,sellp); 
times:=times+1; 
end;//连续开仓 
end; 
end;//holding=0
if holding＞0 and tbc then //已有多仓 
begin 
exitlongp:=max(enterprice-2*n,l2); 
if l＜exitlongp and enterbars＜＞0 then //出场 
begin 
exitp:=min(o,exitlongp); 
sell(1,0,limitr,exitp); 
times:=0; 
end;//出场 
else 
begin 
while h＞enterprice+n*0.5 and times＜4 do //开多 
begin 
buyp:=max(o,enterprice+n*0.5); 
buy(1,lots,limitr,buyp); 
times:=times+1; 
end;//连续开仓 
end;//else

end;//holding＞0
if holding＜0 and tbc then //已有空仓 
begin 
exitlongp:=min(enterprice+2*n,h2); 
if h＞exitlongp and enterbars＜＞0 then //出场 
begin 
exitp:=max(o,exitlongp); 
sellshort(1,0,limitr,exitp); 
times:=0; 
end;//出场 
else 
begin 
while l＜enterprice-n*0.5 and times＜4 do //开多 
begin 
sellp:=min(o,enterprice-n*0.5); 
buyshort(1,lots,limitr,sellp); 
times:=times+1; 
end;//连续开仓 
end;//else 
end;//holding＜0
--  作者：empty01711
--  发布时间：2013/3/24 10:39:34
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还有个小问题就是，是不是如果我用5天的最高价大于20天的最高价作为日线开多头的条件，是不是不会出现忽闪状态啊？