| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 开仓价位控制统计 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=49821) |
| -- 作者：bigbear -- 发布时间：2013/3/17 13:47:25 -- 开仓价位控制统计 对股指期货来说， 如果上一根K线收盘时满足开多仓条件， 就在上一根K线的收盘价 向下浮动0.2个点开仓。 如果开仓不成功(上根K线收盘后，直到平仓信号发出前,后续K线没有向下浮动0.2个点)，就计数一次，累计存储到测试最后一根K线。
这个思路，怎么写比较好，多谢高手帮忙。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/17 22:55:34 -- 开仓不成功的定义是括号里面的话，而不是指交易不成功？ |
| -- 作者：bigbear -- 发布时间：2013/3/18 23:16:10 -- 开仓不成功是指括号里面的话： 根K线收盘后，直到平仓信号发出前,后续K线没有向下浮动0.2个点 |
| -- 作者：qwe123 -- 发布时间：2013/3/19 9:14:05 -- 你的目的还是要测试这种策略的结果，没有必要统计不成交的次数，你的策略可以这样表达 //cond1,开多的条件 r1:=ref(c,1); if ref(cond1,1) and r1-l<=0.4 then begin sellshort(.......); buy(holding=0,1,limitr,r1-0.2); end 如果确实要统计不成交次数可以这样表达 vaieable:n1=0; if ref(cond1,1) and r1-l>0.4 then n1:=n1+1; |
| -- 作者：qwe123 -- 发布时间：2013/3/19 9:31:05 -- variable:n1=0; |
| -- 作者：bigbear -- 发布时间：2013/3/20 15:28:26 -- 谢谢！ |