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----  如何来避免后台多策略多帐户之间的持仓干扰  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=49576)
--  作者：just
--  发布时间：2013/3/12 14:45:15
--  如何来避免后台多策略多帐户之间的持仓干扰

我想用金字塔的后台交易，策略是60日线，涨过就平空翻多，跌破就平多翻空，10个账户，10个品种，5个周期，组成500个组合，每个账户的下单系数从1到10不等，还要添加止损指令
多品种，多周期的问题我可以自己来搞，只是多账户，多策略，经常会互相干扰，至今模拟测试一直没有通过

最常见的问题就是holding，tholding,还有个是tbuyholdingex还是什么函数，读不了持仓
无法返回当前持仓
造成开平仓条件一直无法正确实现 
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/3/12 14:52:57
--  

可以在下单公式里面加上图表语句，用holding手数平仓比如：

if 开仓条件 then  begin

tbuy;

buy;

end

 

if 平仓条件 then begin

tsell(1,holding,mkt);

sell;

end

 
--  作者：just
--  发布时间：2013/3/12 14:58:09
--  

VAR1:=MA(CLOSE,60)
VAR2:=MA(CLOSE,1);

SPCOND:=CROSS(VAR1,VAR2); 
BKCOND:=CROSS(VAR2,VAR1);
BPCOND:=CROSS(VAR2,VAR1);
SKCOND:=CROSS(VAR1,VAR2);

TSELL(SPCOND AND THOLDING>0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)-PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);
TBUY(BKCOND AND THOLDING=0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)+PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);
TSELLSHORT(BPCOND AND THOLDING<0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)+PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);
TBUYSHORT(SKCOND AND THOLDING=0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)-PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);

//VARIETY比如为\'IF04\'
//ACCOUNT1为1号账户
以这个最简单的策略为例，我用这套系统，无法实现正常运作，能否帮忙修改一下，感激不尽

[此贴子已经被作者于2013-3-12 14:59:59编辑过]