以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教图表程序交易的若干问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=49555) |
-- 作者:klc -- 发布时间:2013/3/12 9:49:41 -- 请教图表程序交易的若干问题 交易品种为股指期货,策略是每天下午15点10分比较上证指数当日交易量比前一日缩量达30%以上时,立即进场做多的程序是不是这样写:
问题1:上证指数15点已收盘,而股指期货15点15分收盘,15点10分是股指期货当日开盘第265分钟,所以用“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265 ”作为开仓条件,是否可靠?OPENMINUTES(CURRENTTIME)使用的是本地计算机时间?能不能根据交易所的时间更精确让上面的开仓指令运行在15点10分之后,而与本地计算机时间无关?
问题2:金字塔的评测程序中,加了“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265”之后,永远不开仓,不知道是我用错了,还是实盘时能开仓而评测时不能用该函数?
问题3:OPENMINUTES为开盘分钟数,中午休市的1个半小时应不应该算进去,如“股指期货日线”,11:30~13:00期间休市,那么13:10分是第265分钟还是第355分钟?
问题4:交易股指期货合约,但程序中引用了另一品种数据,比如上证当日成交额ref("000001$AMOUNT",0),会不会因为上证指数不是当前图表而无法实时下载更新数据,从而使引用的数据不准确?如果无法实时更新未打开的品种数据如何解决?
问题5:金字塔中,平安银行代码和上证指数代码都是“000001”,如何确保"000001$AMOUNT"是上证的成交额?或者说如何区分平安银行和上证的引用方式?
问题6:我程序中了marketr符号,评测时是在当日收盘开仓,那么在实盘时,应该是在当日开盘第265分钟(即15点10分)时市价开仓,我理解的对吗?
问题7:我用stopr设昨日低点为止损,用ref(low,1)是否正确?像股指期货交易所并不支持止损单,那么该指令是否就无效了?如果无效,那么我是否只能用“固定时间间隔”(例如每10秒调用),并通过程序检查当前价格是否已低于昨日低点,如果是就市价平仓?
问题8:手工交易时,我发现即使要市价平仓也必须先撤销限价单,那么我程序中连续用了两个sell指令,sell发出MARKETR时会不会自动撤销stopr或limitr单?
问题9:如果平仓指令中,marketr会自动撤销stopr或limitr,那第二次发出stopr会不会自动撤销第一次的stopr,limitr呢? 问题10:我开仓前用holding来判断是否有持仓,如果是市价开仓就没问题,但如果我用limitr来采用限价单开仓,那么buy发出的限价单是不是不算持仓(即holding不计算buy发出的限价单)?所以用limitr来开仓的话,是不是容易在未成交时又发了一个限价单(因为holding仍然等于0)?如果是这样,应该如何避免? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/3/12 10:10:06 -- 1。可以不用openmintues来定义多少根k线, 直接用time来表示,比如time=151000,就是表示是151000这根k线 2。引用数据直接使用callstock函数,市场合约写成\'sh000001\',和平安银行进行区分 3。用双引号引用,被引用周期的前一根k线不是用ref方式,而是"sh000001$close##day"一个#表引用当前数据,二个#表引用前一根数据 4。openminutes是否算修盘,这个问题可以自己测试一下 5。marketr在实际开仓时间的市价下单 6.stopr这个函数是用于测评的,并不用于实际下单 7。不自己进行操作或者做系统设定,不会自动撤单的 8.holding是图表上的虚拟持仓,当图表上有了信号,就会算作持仓,和实际交易,下单类型没有关系,所以不论buy下的是market还是limitr,都会计算入持仓
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-- 作者:fly -- 发布时间:2013/3/12 10:54:07 -- 先了解一下策略大致情况,便于更具体有效的回答楼主的疑问
环境介绍: //运行周期:??? //运行模式:走完一根k线,固定时间间隔 ??? //交易品种:IF1303
系统简介: 根据上证指数日线交易量来决定是否开仓(当日日线交易量比前一日日线交易量缩量达30%以上时,开多)????? 止损:多单-昨日最低价 收盘前平仓:次日收盘前五分钟 [此贴子已经被作者于2013-3-12 10:57:29编辑过]
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-- 作者:klc -- 发布时间:2013/3/12 18:14:51 -- 谢两位客服的热心全面答复。
环境介绍: 运行周期:日K线 交易品种:IF1303 运行模式:固定时间间隔(30秒间隔)
我主要程序都是在开盘后10分钟内,以及收盘前10分钟内进行条件判断。
所以jinzhe讲的time并不能获取开盘分钟数,因为我是在日线上的。
所以,我剩下6个问题:
1、日线Time不能获取分钟数,那日K线周期上,如何判断该K线自开盘后运行了多长时间?只有用本地时间CurrentTime这一个办法是吗? 2、jinzhe用的代码“sh000001”是指平安银行还是上证指数?另外一个该用什么代码? 3、双引号引用用ref,我评测是得出正确结果的,实盘时不准确是吗? 4、"sh000001$close##day"的用法不是很明白,能进一步解释下吗? 5、holding是虚拟持仓,如果holding为0,却用了sell平多,holding会变成负数吗? 6、请对“后台程序交易模式”给予一些学习资料,以及提供可行的评测后台程序的替代方案,我本身是程序员,编写后台程序尽管复杂一点应该也没问题。
再次感谢! [此贴子已经被作者于2013-3-12 18:15:08编辑过]
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-- 作者:klc -- 发布时间:2013/3/12 18:28:52 -- 另外还有一个问题忘记回答了: 我交易IF1303合约时,图表显示IF1303日线,而上证(sh000001)指数没有显示出来,如果程序一直运行几天,会不会导致上证指数不更新,所以引用不了数据。该怎么办? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/3/13 8:57:21 -- 股票不是全推行情,你要点播一下股票行情。 如果缺失股票历史数据,就用 工具 数据补充功能进行补充历史数据 |
-- 作者:klc -- 发布时间:2013/3/13 12:43:56 -- jinzhe:股票到底是全推还是非全推呢?我刚试验了下(拔网线)发现是全推哦(都有当天的数据)
实际我的问题是,程序连续运行10天,全推的数据是实时的,好像是不自动保存的对不? 是不是要每天执行一下“收盘”? |