价差:“CF09$close”-“CF11$close”;
KK:ma(价差，3）；
//如果大于2300出现套利机会，卖09买11
BUYSHORT(价差>2300  AND  HOLDING=0,1,lImIt,C,\'ZQCF09\');
BUY(价差>2300 AND  HOLDING=0,1,lImIt,C,\'ZQCF11\');

//如果小于2000则套利平仓
SELLSHORT(价差<2000 and holding<0,1,lIMIt,C,\'ZQCF09\');
SELL(价差<2000 and holding>0,1,lImIt,C,\'ZQCF11\');

这个语句，可能会导致如果只有单向持仓也会出现平仓的情况吧？

如果想加入09合约持仓>0,11合约持仓<0作为平仓条件，可以吗？如何写？？

这个用在图表交易上 在于 如果你当前看的品种不是你实际持仓的品种，那么holding函数就不能够正确取到你的持仓，所以持仓判断不正确，从而出现了单腿。

你可以尝试使用TBUYHOLDINGEX等相关的后台程序化交易函数列表中的与持仓有关的函数，应该可以解决你的问题

BUYSHORT 等图表交易是不能指定品种的，故无法实现套利交易。

只能用后台的TBUYSHORT实现。