| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 同品种不同周期的策略如何分别控制仓位呢 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=49144) |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2013/3/3 23:21:27 -- 同品种不同周期的策略如何分别控制仓位呢
同一品种，不同周期的策略如何分别控制仓位呢，新图标交易公式。
比如，期指主力合约，5分钟策略和15分钟策略，同时运行。
想两者的资金各占 一半，应该怎么实现？ |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2013/3/3 23:52:13 -- 根据你的实际资金大小，将两个模型中的开仓手数固定好 |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2013/3/4 0:08:59 -- 是在buy函数中固定吗
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| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2013/3/4 0:09:25 -- 那不是随着资金流的变化，要经常修改公式？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/4 9:21:11 -- 对于图表交易来说，固定手数是最可靠的办法 |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2013/3/4 14:33:10 -- 旧版图表交易可以在交易窗口里面设定手数。
新版图表交易是不是只能在公式里面的buy函数中设定手数？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/4 14:50:05 -- 是的 |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2013/3/4 14:54:42 -- 同一品种，两个策略，各分一半资金运行。用新版交易系统。
这样写行吗
buy（cond,50%,market）;
这样会不会有一个问题，就是如果另一个策略已经开了一半仓位了。函数就在剩下的50%资金里面再开一半仓位，实际上只开仓了25%。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/4 15:00:59 -- 不能这么用，50%计算的是虚拟资金，不是实际资金 |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2013/3/4 15:20:46 -- 您的意思，就只能手动去修改buy函数里面的手数？ |