- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- [原创] (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=49077)
-- 发布时间：2013/3/1 13:49:47
-- [原创]
老师;请教1个模型的编写：交易周期15分钟周期，交易手数：2手，每天开仓只一次。交易思路：在每天开盘半小时后，接下来超过前半小时最高价1个点做多，低于前半小时最低价1个点做空。止损都是15个点。盈利脱离开仓价15个点止损就调到开仓价。盈利高过开仓价30点，止盈1手，超过70点止盈另1手，没到止损 止盈价，就以收盘前1分钟的收盘价平仓。谢谢老师！
-- 发布时间：2013/3/1 14:09:25
--
请稍等，工作人员处理中
-- 发布时间：2013/3/1 14:44:05
--
谢谢老师，辛苦了！
-- 发布时间：2013/3/1 15:23:58
--
input:n(2,1,100);
variable:n1=0;//计算次数
zuigao:valuewhen(time<=094500,hhv(h,todaybar));//前半个小时最高价
zuidi:valuewhen(time<=094500,llv(l,todaybar));//前半个小时最高价
if h>zuigao and todaybar>2 and n1=0 and time<151500 then begin
buy(holding=0,1,market);
n1:=1;
end
if l<zuidi and todaybar>2 and n1=0 and time<151500 then begin
buyshort(holding=0,1,market);
n1:=1;
end
if c-enterprice>=15*mindiff and holding<0 then sellshort(holding<0,0,market);
if enterprice-c>=15*mindiff and holding>0 then sell(holding>0,0,market);//止损
if c-enterprice>=30*mindiff and holding>0 then sell(holding>0,0,market);
if enterprice-c>=30*mindiff and holding<0 then sellshort(holding<0,0,market);//止盈
if time>=151500 then begin
sell(holding>0,0,market);
sellshort(holding<0,0,market);
n1:=0;
end
if datatype<>3 then exit;
1盈利脱离开仓价15个点止损就调到开仓价，这句不懂
2一天只开一手仓，那么70点的二次止盈就没啥用了。
-- 发布时间：2013/3/1 15:29:30
--
原则：一天做多或做空空只开一次仓，交易手数：2手。如果做多，高过15点就把止损调到开仓价；如果做空，价格低过15点止损也调到开仓价。如果盈利有30点就先平1手，盈利到70点就平另1手。
-- 发布时间：2013/3/1 15:31:08
--
谢谢老师：不知我表述清楚了吗？
-- 发布时间：2013/3/1 16:14:14
--
请教老师：模型编写完了吗？谢谢！
-- 发布时间：2013/3/1 16:32:20
--
怎么没有回复呀？
-- 发布时间：2013/3/1 16:39:22
--
老师：在吗？
-- 发布时间：2013/3/1 16:59:27
--
input:n(2,1,100);
variable:n1=0,n2=0;//计算次数
variable:yingli=0;
zuigao:valuewhen(time<=094500,hhv(h,todaybar));//前半个小时最高价
zuidi:valuewhen(time<=094500,llv(l,todaybar));//前半个小时最高价
if h>zuigao and todaybar>2 and n1=0 and time<151500 and holding=0 then begin
buy(holding=0,1,market);
yingli:=c-enterprice;
n1:=1;
end
if c-enterprice>yingli then yingli:=c-enterprice;
if l<zuidi and todaybar>2 and n2=0 and time<151500 and holding=0 then begin
buyshort(holding=0,1,market);
n2:=1;
yingli:=enterprice-c;
end
if enterprice-c>yingli then yingli:=enterprice;
if c-enterprice>=15*mindiff and holding<0 then sellshort(holding<0,0,market);
if enterprice-c>=15*mindiff and holding>0 then sell(holding>0,0,market);//止损
if yingli>15*mindiff and c<enterprice then sell(holding>0,0,market);
if yingli>15*mindiff and c>enterprice then sellshort(holding<0,0,market);//盈利15点后的止损
if c-enterprice>=30*mindiff and holding>0 then sell(holding>0,0,market);
if enterprice-c>=30*mindiff and holding<0 then sellshort(holding<0,0,market);//止盈
if c-enterprice>=70*mindiff and holding>0 then sell(holding>0,0,market);
if enterprice-c>=70*mindiff and holding<0 then sellshort(holding<0,0,market);//二次止盈
if time>=151500 then begin
sell(holding>0,0,market);
sellshort(holding<0,0,market);
n1:=0;
n2:=0;
end
if datatype<>3 then exit;