以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  数据回测中策略和图表上引入交易策略的差别  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=48947)

--  作者:mikebike
--  发布时间:2013/2/26 21:20:31
--  数据回测中策略和图表上引入交易策略的差别
请问历史数据回测使用过程中,和在图表上添加交易系统信号的差别。

1、我的策略中有个别未来函数(即某序列值,行情走到当下的时候是比如1,但是行情走到后面就可能变成0)
我的策略编写时候,是根据行情走到当下时候具体情况择机进场的,进场判断是根据某些变量符合某种条件写的。策略具有机械性和唯一性。

当我用训练模式查看策略运行时候,是正常的;
但是当我把策略添加到K线图上时候,显示的信号的不正确的。是否是因为我策略中含有未来函数的缘故?因为我猜测,极有可能行情K线图,是把全部K线都展开的,而这时候,有些之前当下还是1的变量,在行情全部展开走到后面时候,变成0,自然就不在那个当下进场了?是否是这个原因。

如是的,那么金字塔自带的行情回测功能,是依据模仿训练模式下的模式呢?还是行情K线全部展开的模式。

2、另外请问在逐k线模式下,holding变量以及其他一些用varible定义的变量,是否在逐个K线运算的过程中,都采取如下逻辑。
    即:只在第一个K线那里启动定义,之后如果程序中被修改,即保存修改值,除非再次被修改,不然会一直保持到逐K线遍历结束时候。
    以上逻辑也适用于varible定义的变量,对吧?

--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/2/26 22:58:26
--  

策略和图表不一致的原因,参考问题21

[此贴子已经被作者于2013-2-26 22:58:42编辑过]

--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/2/26 22:59:07
--  

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332

连接里面的问题21


--  作者:mikebike
--  发布时间:2013/2/26 23:16:29
--  
似乎那里面提及的情况,都不是我这里的这种情况……
--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/2/27 8:53:11
--  
可能是图表上显示的数据和测评时使用的数据上长度不一致