公式模型编写问题提交-策略写好，但是无法回测，请教解决方案金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  策略写好，但是无法回测，请教解决方案  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=48899)

--  作者：mikebike
--  发布时间：2013/2/25 23:28:49
--  策略写好，但是无法回测，请教解决方案
我的策略是这样的。

〔逐K线模式〕下
一开始有部分代码，变量、序列变量赋值等等。
然后进入后面的运算时候，因为运算过度复杂，所以设定成如下：

IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;
……后面接余下的代码。
包含这段，买卖模版
if holding=0 then begin
6     //多头开仓
7     if tradingtime and enlongcond then begin
8         buy(1,1,limitr,close);
9         maxprofit:=0;
10     end
11
12     //空头开仓
13     if tradingtime and enshortcond then begin
14         buyshort(1,1,limitr,close);
15         maxprofit:=0;
16     end
17 end
18
19 if holding＞0 then begin
20     //多头平仓
21     if exlongcond then
22         sell(1,holding,limitr,close);
23
24     //多头收盘平仓
25     if not(tradingtime) then
26         sell(1,holding,limitr,close);
27
28     //盈亏计算
29     if enterbars＞0 then begin
30         win:=(c-enterprice)/enterprice*100;
31         if win＞maxprofit then
32             maxprofit:=win;
33         win2:=(maxproift-win)/maxprofit*100;
34     end
35
36     //多头初始止损
37     if win＜-2 then
38         sell(1,holding,limitr,close);
39
40     //多头利润止盈
41     if win＞4 then
42         sell(1,holding,limitr,close);
43
44     //多头回撤止盈
45     if win2＞60 and openprofit＞0 then
46         sell(1,holding,limitr,close);
47 end
48
49 if holding＜0 then begin
50     //空头平仓
51     if exshortcond then
52         sellshort(1,holding,limitr,close);
53
54     //空头收盘平仓
55     if not(tradingtime) then
56         sellshort(1,holding,limitr,close);
57
58     //盈亏计算
59     if enterbars＞0 then begin
60         win:=(enterprice-c)/enterprice*100;
61         if win＞maxprofit then
62             maxprofit:=win;
63         win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100;
64     end
65
66     //空头初始止盈
67     if win＜-2 then
68         sellshort(1,holding,limitr,close);
69
70     //空头利润止盈
71     if win＞4 then
72         sellshort(1,holding,limitr,close);
73
74     //空头回撤止盈
75     if win2＞60 and openprofit＞0 then
76         sellshort(1,holding,limitr,close);
77 end
78

现在用〔训练模式〕回溯到过去的历史里看，满足条件的情况下，买卖信号确实发出了。
但是遇到如下问题：
1、当某时刻，第一次满足我的买入条件，于是策略确实提示买入了，但是到了下一根K棒，因为仍然满足我的买入条件，策略继续在提示买入。似乎完全不记得我已经在前一根K棒已经买入了？
这是不是和我使用了IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;有关系呢？
为什么前面的已经持仓未被记住呢？
2、可能因为1的缘故，在历史数据回测时候，报告中没有任何一笔交易……因此无法回测了……

请高手稍微指导一下这个菜鸟级的问题。

[此贴子已经被作者于2013-2-25 23:29:43编辑过]

--  作者：admin
--  发布时间：2013/2/25 23:37:29
--

图表的程序化交易的运行逻辑是会不断刷新K线信号的，当然不会记住你之前的状态。

因此你是不能用IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;这样的语法在图表程序化中使用的

--  作者：mikebike
--  发布时间：2013/2/25 23:43:46
--
谢谢admin。

（如果不用IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT，该策略的运算量太大了）
那么这种策略要在历史K线数据中回测，有啥其他办法吗？

--  作者：admin
--  发布时间：2013/2/25 23:47:38
--
没有办法的，只能是慢慢等他测试了

--  作者：mikebike
--  发布时间：2013/2/27 8:59:46
--
继续请教admin，
IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT 这样的语句，即使在实时行情下运行（即白天行情在进行的时候），也是不允许用在程序化交易中的，包括后台程序化执行，是吧？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/2/27 9:28:18
--

由于运行机制的不同，该语句不能用于图表，但是能用在后台上

--  作者：mikebike
--  发布时间：2013/2/27 10:35:46
--
谢谢您。
继续请教：
后台程序交易，是不是就是相当于挂接着实时进来的数据进行交易？并且用上THOLDING，就可以记录是否开平仓过了，对吗？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/2/27 10:39:51
--
是的。能够检测到实际的真实持仓，而不是图表的虚拟持仓

--  作者：mikebike
--  发布时间：2013/2/27 10:41:41
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谢谢，对于现有代码来说，只需把buy改成tbuy，这几个买卖、平仓的命令修改下，就可以直接放在后台模式下运行了，是吧？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/2/27 10:56:49
--
必然不是，后台不是这么简单的