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----  统计历史信号滑点公式如何编写  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=48735)

--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/2/21 9:58:00
--  统计历史信号滑点公式如何编写

各位朋友早上好!

 

我想统计一下过去信号的滑点情况,想用计算机实现比较省力,请会的朋友帮帮忙。大概意思是这样:

 

我策略是以K线走完的收盘价下单,如果信号是开多的,那么如果信号之后紧接着的那根K线的开盘价大于信号k线的收盘价,则二者之差的绝对值计入滑点;

 

如果信号是开空的,那么如果信号之后紧接着的那根K线的开盘价小于信号k线的收盘价,则二者之差的绝对值计入滑点;其它情况不计。最后加总统计总的滑点数。


--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/2/21 10:01:31
--  

金字塔软件若能在策略测试上实现自动统计滑点功能就更好


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/2/21 10:03:59
--  

用全局变量累加起来就行了

variable:huadian=0;

 

if ref(kaiduo,1) and o>ref(c,1) then huadian:=huadian+abs(o-ref(c,1));

 

if ref(kiakong,1) and o<ref(c,1) then huadian:=huadian+abs(o-ref(c,1));

 

最后huadian就是所求的了


--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/2/21 13:45:30
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谢谢,还有一个小细节问题,就是如何提取这无数次交易中单次最大的滑点数?
--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/2/21 14:04:24
--  

variable:zuidahuadian=0;

if abs(o-ref(c,1))>zuidahuadian then zudahuadian:=abs(o-ref(c,1));