以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 统计历史信号滑点公式如何编写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=48735) |
-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/2/21 9:58:00 -- 统计历史信号滑点公式如何编写 各位朋友早上好!
我想统计一下过去信号的滑点情况,想用计算机实现比较省力,请会的朋友帮帮忙。大概意思是这样:
我策略是以K线走完的收盘价下单,如果信号是开多的,那么如果信号之后紧接着的那根K线的开盘价大于信号k线的收盘价,则二者之差的绝对值计入滑点;
如果信号是开空的,那么如果信号之后紧接着的那根K线的开盘价小于信号k线的收盘价,则二者之差的绝对值计入滑点;其它情况不计。最后加总统计总的滑点数。 |
-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/2/21 10:01:31 -- 金字塔软件若能在策略测试上实现自动统计滑点功能就更好 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/2/21 10:03:59 -- 用全局变量累加起来就行了 variable:huadian=0;
if ref(kaiduo,1) and o>ref(c,1) then huadian:=huadian+abs(o-ref(c,1));
if ref(kiakong,1) and o<ref(c,1) then huadian:=huadian+abs(o-ref(c,1));
最后huadian就是所求的了 |
-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/2/21 13:45:30 -- 谢谢,还有一个小细节问题,就是如何提取这无数次交易中单次最大的滑点数? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/2/21 14:04:24 -- variable:zuidahuadian=0; if abs(o-ref(c,1))>zuidahuadian then zudahuadian:=abs(o-ref(c,1)); |