以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- tick数据交易问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=47597) |
-- 作者:Change_1206_ -- 发布时间:2013/1/10 14:18:01 -- tick数据交易问题 基于tick数据写过一个模型,一个tick数据为一个周期,那么在这个tick数据出来后,首先要做一个判断,如果判断条件成功,那么在同时在当前tick数据下单。你们认为这个可能实现吗?因为tick数据就一笔数据,做完判断再去下单,在当前tick数据处还可能成交吗?我现在这里是显示是成交了,但是由于速度太快,我根本不可能看清楚,这里的成交是不是不是当前tick数据的,而是下根tick数据的呀? 这方面的技术问题希望能够给我一些详细的解释。或者其他基于tick数据上的指导和建议,谢谢。 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/1/10 14:39:31 -- 不一定能成交的,基于tick的下单,至少要有买1 买2 卖1 卖2 4档行情,需要考虑挂单、市场流动性问题。即使你下单。不一定有单子给你。 而且网络从交易所到本地,再返回是有延迟的。普通投资者只存在理论赚钱的可能性。 |
-- 作者:Change_1206_ -- 发布时间:2013/1/10 14:50:09 -- 以下是引用RogarZ在2013-1-10 14:39:31的发言:
不一定能成交的,基于tick的下单,至少要有买1 买2 卖1 卖2 4档行情,需要考虑挂单、市场流动性问题。即使你下单。不一定有单子给你。 而且网络从交易所到本地,再返回是有延迟的。普通投资者只存在理论赚钱的可能性。 就是一手一手也应该有问题吧!就这样的情况下,模拟交易和实盘交易这方面最大的区别在哪里? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/1/10 15:16:31 -- 模拟是交易价格合理一定成交,而且是立即成交,不需要撮合 但是实盘交易不是 |
-- 作者:Change_1206_ -- 发布时间:2013/1/10 15:46:25 -- 以下是引用jinzhe在2013-1-10 15:16:31的发言:
模拟是交易价格合理一定成交,而且是立即成交,不需要撮合 但是实盘交易不是 也就是说对于超高频的模型(我的意思是基于tick数据的,一天交易不低于2000次的,单一品种),模拟交易时检测不出效果的,必须通过实盘才能得出正确的结果? |
-- 作者:just -- 发布时间:2013/1/10 15:51:00 -- 只能说模拟测出来的效果,可能比实盘要好上几百倍。当然你如果实盘也能达到下单及成交的速度的话,那就另当别论了。 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/1/10 16:12:04 -- 以下是引用Change_1206_在2013-1-10 15:46:25的发言:
也就是说对于超高频的模型(我的意思是基于tick数据的,一天交易不低于2000次的,单一品种),模拟交易时检测不出效果的,必须通过实盘才能得出正确的结果? 我之前讲了 你至少需要考虑2档行情,考虑挂单的情况。 这个个性化的测试,首先,需要有数据,普通的tick数据还没用,因为没多档数据。 其次,除非自己有IT写,普通的软件没这个功能。(也没多档行情数据)
高频的投入会很大。抢单不容易啊 [此贴子已经被作者于2013-1-10 16:12:14编辑过]
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