我的策略模型在逐K模式运行，当交易信号出现都是下一根K线开始执行，现在发现收盘前最后一根K线发出信号，第二天开盘时（可能有跳空）没有执行这个信号。

你们客户老师曾建议我改为轮询式，但我觉得轮询式计算量大，信号不稳定，我不想用。请问能不能在逐K模式下，通过程序编码解决这个问题。

这个比较好的就是一秒轮询

需要立即执行的直接判断if 条件 then sell;

需要走完k线执行的就用 if ref(条件,1) then sell;