- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- [求助]后台策略在隔夜交易中的问题。 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4230)
-- 发布时间：2010/11/30 17:36:14
-- [求助]后台策略在隔夜交易中的问题。
假设在维护中设置了内存保留90周期。
在5分钟周期上也就是保留2天的数据。
比如今天在5分钟周期最后一根bar上开多仓，此时的barpos=135 (90+45),
而第二天要得到如tenterbars这样的信息时,因为还是保留90个周期，这时得到的上次开仓的barpos已经不为135了，那这样tenterbars的到信息就是错误的。
请问如何解决此问题。
-- 发布时间：2010/11/30 21:13:58
--
如果你希望tenterbars是沿用一前的连续数字，那么只能将这里设为0使用全部数据
-- 发布时间：2010/11/30 22:43:43
--
以下是引用admin在2010-11-30 21:13:58的发言：
如果你希望tenterbars是沿用一前的连续数字，那么只能将这里设为0使用全部数据
如果你希望tenterbars是沿用一前的连续数字，那么只能将这里设为0使用全部数据
也可以每天收盘后手工将当前周期+45（5分钟周期上）吧？0的效率太低了。
-- 发布时间：2010/12/1 9:31:32
--
如果确定是5分钟周期的,并且恰好差一天,可以象楼主说的当前周期+45,
最好设置的稍大一些
-- 发布时间：2010/12/2 16:41:02
--
不可以这样的，第二天开盘前自动初始化以后数据就被切断到设置的长度了。