假设我有分别基于1，3，5，8，10分钟的模型，但我希望他们在一个模型里执行。最小的时间周期（1分钟）里执行，然后引用其他周期的数据进行计算。现在的问题是引用的数据计算不正确。

 

在一分钟里，基本代码如下：

 

LMA1:="Y.LMA#MIN3"(5);

LMA2:="Y.LMA#MIN3"(10);

 

BK:=cross(LMA1,LMA2);
BP:=cross(LMA2,LMA1);

 

SELLSHORT(SP,1,LMT,c);
BUY(BK,1,LMT,c);

 

其中Y是一个指标LMA:=ma(c,N);

 

 

1) 目前是当这个模型的周期与引用的周期相同时结果就是正确的，比如公式目前的周期是3分钟，我引用三分钟的数据进行计算，结果就是正确地；但是这是多余的。

 

2)在1分钟引用3，5，8，10分钟的数据计算结果是大幅增加盈利。据看前面的帖子，可是是引用了未来的数据，而且可能重复交易，因此大幅增加了盈利与最大回撤。

 

3）在10或者15分钟里向下引用，会造成利润下滑。

 

4）公式采用的是逐周期计算模式。

 

尽管参考了很多前面的帖子，仍然存在问题，请尽快解决。

 

谢谢！