以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 连续合约的原理 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3649) |
-- 作者:弦外之音 -- 发布时间:2010/11/3 9:33:17 -- 连续合约的原理 请教老师: 已知: RU1103合约10月21日的成交量是129.8万手,10月22日的成交量是77.0万手; RU1105合约10月21日的成交量是67.9万手,10月22日的成交量是87.8万手; 也就是说从10月22日开始,RU1105的成交量大于RU1103的成交量,成为主力合约。 问题是: 1、金字塔的橡胶连续的原理是什么?是单纯的主力跟踪还是像文华的橡胶指数,是对几个合约的加权平均计算结果? 2、如果是主力跟踪,那金字塔的橡胶连续在以上两个合约进行转移主力的时候,是什么时候由RU1103合约转移至RU1105合约的? |
-- 作者:fly -- 发布时间:2010/11/3 9:55:34 -- -文华的连续合约是主力合约大于上主力合约5天内一次性转移到下主力合约的. -金字塔自带的连续主力合约,是连续2天超过上一个合约,就切换 |
-- 作者:shahai0811 -- 发布时间:2011/6/19 22:25:19 -- 以下是引用fly在2010-11-3 9:55:34的发言: 请教老师:-文华的连续合约是主力合约大于上主力合约5天内一次性转移到下主力合约的. -金字塔自带的连续主力合约,是连续2天超过上一个合约,就切换 Ru1103和Ru1105为例,5月合约10月22日第一次成交量超过3月。下一交易日10月25日为连续的第2天。 目前显示RU00在10月25日已经开始显示5月合约。 问题: 难道是在连续超过的第2天就显示新主力合约? 如果是这样,那10月25日当天交易时间RU00显示的是哪个合约?(第二个连续超越交易日收盘前) |