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--  作者：lzql888
--  发布时间：2012/11/5 22:29:19
--  [求助]请老师帮把即日策略改为隔日的趋势策略，谢谢。
//策略:Dual Thrust
//类型:日内

//中间变量
input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
手数:=ss;
//交易条件
开多条件:=c>上轨 and holding=0;
开空条件:=c<下轨 and holding=0;
//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
收盘平多:sell(t2,手数,market);
收盘平空:sellshort(t2,手数,market);

[此贴子已经被作者于2012-11-5 22:30:35编辑过]
--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/11/6 2:41:03
--  

这个策略，我不会改

 

上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
 
你隔夜开盘如何去处理，如何界定?
默认的出场规则是收盘前平仓，改成隔夜如何处理

 

 

若有能人，请在之后留言吧~