| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教一个价格撮合和滑点问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=30106) |
| -- 作者：gcc_Cheng -- 发布时间：2012/10/25 11:20:17 -- 请教一个价格撮合和滑点问题 如果我有一个下单指令buy(cond1,1,nextopen) 1.当下根k线开始时，如果成交，是按照卖1价成交吗？ 2.如果成交不了，变成未成交单，但没设置追单，那该单是一直挂单不动还是撤单？ 3.关于滑点问题，如果设置3个变动价位，如buy(cond1,1,nextopen+3*MINDIFF),最后成交的话是怎么的撮合顺序呢？ 还在学习阶段，请老师们指教，谢谢。
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/10/25 11:30:40 -- 1.nextopen：交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作 2.不成交不会撤单 3.直接写nextopen就行，会按照市价下单 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2012/10/25 11:50:04 -- 1，会按照对价成交，即卖一价 2，不成交不会撤单 3，buy(cond1,1,nextopen+3*MINDIFF) 这个写法有问题，应该是 buy(cond1,1,LIMIT,OPEN+3*MINDIFF); nextopen是交易控制符，不是价格 [此贴子已经被作者于2012-10-25 11:50:36编辑过]
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| -- 作者：gcc_Cheng -- 发布时间：2012/10/25 13:18:00 -- 1.nextopen： 处于图表交易时按照实际最优交易价格操作，这个 “最优交易价格” 是怎么理解呢？是不是一定能保证成交？ 2.还是关于滑点的问题，那股指来说，如果设置3个滑点，做多单，如果限价为2300.0+3*MINDIFF, 那撮合的话是按照最优撮合吗？即此时在撮合2300.6，但还在撮合中，如果又来了一个价格2300.4，那会按照原来的价撮合还是按照最新最优价撮合呢？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/10/25 13:21:20 -- 1。对手价，没有价格能保证成交，对手价能够让单子更容易成交 2.实际撮合问题，你还是咨询交易所或者期货公司比较好 |
| -- 作者：gcc_Cheng -- 发布时间：2012/10/25 14:00:01 -- 嗯，好的。谢谢！ |