| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教如何实现下单精细化。 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=28007) |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2012/9/17 16:10:25 -- 请教如何实现下单精细化。 研究了金字塔有一定时间了，现在我碰到一个问题就是，在下单函数中只有两个函数：thisclose，market，在图表程式化交易中，一个是当天收盘价挂单开平仓，一个是下跟K线开盘价挂单开平仓。但是这两个函数有一定的局限性。 想问的问题就是，能够能够实现下单开平仓精细化过程。例如，我设定一个条件，信号出先后（为了避免信号忽闪），设定两个条件，当条件满足，并且价格到达一定区域和一段时间过后信号仍然保持，这个时候以当时的市场价成交。 不知道如何如何实现？或者说金字塔可不可以实现？ |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2012/9/17 16:22:26 -- 使用专业版的走完K线模式的提前下单模式即可 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2012/9/19 10:51:40 -- 图表程式化交易中行不行？market在图表交易中，也是以下根k线开盘价成交，根本没用。 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2012/9/19 10:51:56 -- 图表程式化交易中行不行？market在图表交易中，也是以下根k线开盘价成交，根本没用。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/9/19 11:05:33 -- market测评中是，实际中是市价下单 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2012/9/19 16:28:36 -- 这个系统就是烂。 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2012/9/19 16:29:55 -- 不还是下K根线开盘价挂单进去嘛！我已经花了很多时间去看了。在实际交易中根本就不会以当前市场价成交。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/9/19 16:45:03 -- 交易撮合成交，不以原有价格成交也是正常的吧 |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2012/9/19 20:28:04 -- 楼主，你百度下市价与限价的区别。这个不是我们做的烂，而是你对这个名词有误解 市价，当时市场的价格，交易所给的是0.5秒的快照，而不是这0.5秒里每笔的价格。所有市价下单都会有滑点，你手工市价下单也会有。 这个是由你的下单类型决定的 你若不要滑点，你可以选择限价 buy(1,1,limitr,c); thisclose 对手价 market 市价 limitr+价格 限价 感谢您花很多时间了解金字塔。但有些概念还是需要您自己补课哦。
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| -- 作者：DarthYoda -- 发布时间：2012/9/19 20:57:38 -- 以下是引用RogarZ在2012-9-19 20:28:04的发言：
下周期的限价是不是就是limit？
楼主，你百度下市价与限价的区别。这个不是我们做的烂，而是你对这个名词有误解 市价，当时市场的价格，交易所给的是0.5秒的快照，而不是这0.5秒里每笔的价格。所有市价下单都会有滑点，你手工市价下单也会有。 这个是由你的下单类型决定的 你若不要滑点，你可以选择限价 buy(1,1,limitr,c); thisclose 对手价 market 市价 limitr+价格 限价 感谢您花很多时间了解金字塔。但有些概念还是需要您自己补课哦。
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