以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 时间函数的困惑 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=25444) |
-- 作者:弹簧 -- 发布时间:2012/9/13 10:30:52 -- 时间函数的困惑 Time是周期时间,比如5分钟周期,那么,在10:10-10:15都是Time都是10:15吗? 如果交易信号依赖于准确时间,比如如分或秒有关,那么要用CurretmTime或Dynainfo(207), 问题是实测的时候这样没问题,但是历史回测时,CurretmTime或Dynainfo(207)是一个常数,跟历史无关,怎么回测呢? 如果回测用Time,实测用CurretmTime或Dynainfo(207)显然是不准确的 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/9/13 10:34:28 -- currenttime和dy函数不要回测,动态函数是和历史无关的数据。 time是k线时间,属于该k线时间段的时间都是,比如你所举的例子。 |
-- 作者:弹簧 -- 发布时间:2012/9/13 10:43:03 -- 谢谢,但你没回答我的问题,如果一个模型信号是依赖于精确时间而不是周期时间, 那么如何做这样模型的历史回测呢 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2012/9/13 10:51:22 -- 那样的话是没法做到回测,这不是金字塔的问题,任何软件都无法做到的 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/9/13 10:51:22 -- 回测不了的,回测机制做不到你所需求的 |
-- 作者:弹簧 -- 发布时间:2012/9/13 11:01:35 -- 打个比方,我的信号值依赖于每个10分钟的整点发出,在实际中容易实现,但这样却不能回测吗?这肯定不是“任何软件”都解决不了的问题吧 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/9/13 11:08:35 -- 测评不了动态数据,这个是限定的 |
-- 作者:弹簧 -- 发布时间:2012/9/13 11:43:01 -- 那我觉得恐怕回测程序还不够完善,能否开发一些简单的动态回测功能,有一个办法是把周期缩短到秒或10秒级别 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2012/9/13 12:13:45 -- 那你就用10秒周期回测不就可以了? |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2012/9/13 20:44:46 -- 金字塔已有计划在原有1分钟、5分钟、日线的数据上,增加5秒周期。请关注金字塔官网信息 |