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----  最大回撤不是测试数据整个历史的最大回撤问题？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=25241)
--  作者：千一编写程序
--  发布时间：2012/9/5 15:52:38
--  最大回撤不是测试数据整个历史的最大回撤问题？

你好。

关于回测时的最大回撤我感觉不是很准确，所提供的最大回撤是回测前期出现的回撤，而不是测试数据整个历史的最大回撤，是我哪里测试错了？

--  作者：王锋
--  发布时间：2012/9/5 16:59:27
--  
给出一个测试范例，便于我们核实该问题
--  作者：千一编写程序
--  发布时间：2012/9/6 17:35:06
--  

以股指连续日内一分钟模型为例：

下面是历史到今天的测试：

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    测试摘要

      测试品种:               股指连续
      平均利润:                 890.54      年回报率:         127.11%(868天)
      交易次数:                   1355          胜率:                 45.83%
  盈利交易次数:                    621        成功率:                  9.15%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:               569.79次
      盈利系数:                  -0.08 均盈利/均亏损:                   2.13
        夏普率:                 0.1950       MAR比率:                 21.24%

  最大连盈次数:                      7  最大连亏次数:                      9
  最大连盈幅度:      26.83%(53,652.27)  最大连亏幅度:     -4.83%(-17,718.32)
  最大浮动盈利:       4.90%(40,178.10)  最大浮动亏损:      -0.80%(-6,257.89)
  最大单次盈利:       4.85%(41,022.37)  最大单次亏损:      -1.36%(-9,682.47)
  最大回撤幅度:       5.99%(22,211.06)  最大回撤时间:    2010/05/14 13:36:00
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下面是2011年8月1日到今天的测试结果

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    测试摘要

      测试品种:               股指连续
      平均利润:                 617.46      年回报率:         147.91%(518天)
      交易次数:                    851          胜率:                 46.06%
  盈利交易次数:                    392        成功率:                  7.17%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:               599.64次
      盈利系数:                  -0.08 均盈利/均亏损:                   1.88
        夏普率:                 0.1700       MAR比率:                 15.39%

  最大连盈次数:                      7  最大连亏次数:                      9
  最大连盈幅度:      13.12%(29,491.15)  最大连亏幅度:     -7.15%(-15,238.14)
  最大浮动盈利:       4.56%(39,453.44)  最大浮动亏损:      -0.80%(-6,257.89)
  最大单次盈利:       3.84%(31,750.13)  最大单次亏损:      -1.36%(-9,682.47)
  最大回撤幅度:       9.61%(23,186.45)  最大回撤时间:    2011/05/11 11:18:00

 
--  作者：admin
--  发布时间：2012/9/6 17:57:11
--  

你自己看看，回撤的时间都不一样。

其实这些问题，自己把成交明细导出来，挨个检查，就自然能明白很多的问题
--  作者：yanxc
--  发布时间：2012/9/6 18:04:25
--  
以下是引用admin在2012-9-6 17:57:11的发言：

你自己看看，回撤的时间都不一样。

其实这些问题，自己把成交明细导出来，挨个检查，就自然能明白很多的问题

老大你也太不仔细了吧！

 

回撤时间不一样，正说明金字塔有问题啊！！

 

前者包含后者时间段，理论上前者的最大回撤，就应该是后者的才对哦。尤其是按金额统计的。
--  作者：admin
--  发布时间：2012/9/6 18:18:07
--  

时间段不同，就说明策略在实现上就有可能会导致不同的交易结果。

你只给出这些报告，根本就说明不了什么问题，最终你还要拿交易明细来说话，如果是金字塔有问题，那么一定是体现在交易明细上
--  作者：千一编写程序
--  发布时间：2012/9/9 9:20:19
--  
楼上有抵触情绪，不利于软件发展