| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [问题]连续合约换月时指标不匹配问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=2296) |
| -- 作者：snowwave -- 发布时间：2010/7/30 10:45:57 -- [问题]连续合约换月时指标不匹配问题 昨天发现如下问题，烦请管理员解答，谢谢！
橡胶连续合约在换月时存在指标不匹配问题，我想其他合约应该也会存在同样的问题。举例slowkd 和macd。
请看下面两张图， 一张是橡胶连续， 其9：01分的skd值74.228和67.993，macd为46.115和11.164。 另一张图是橡胶1101，其9：01分的skd值为64.132和59.719，macd值为9.415和4.756
这样的话，在测试时如果有引用到这两个指标值的话，在这两个合约中测试会产生不同的结果，造成测试不精确。 因此是否指标也可以做成跳变？使其连续图和主力合约的指标是一致的！谢谢！
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| -- 作者：snowwave -- 发布时间：2010/7/30 10:49:05 -- 晕怎么不能上传附件！ |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2010/7/30 16:05:55 -- 没有弄懂你的意图，主力合约换月自然会产生跳空，这是无法解决的问题，属于技术问题，如果你需要平滑数据，请使用指数合约 |
| -- 作者：snowwave -- 发布时间：2010/7/30 16:46:46 -- 主力合约换月产生跳空当然能够理解的！但是问题是 比如橡胶主力合约昨天29号已经换到1101了，即橡胶连续图中29号是1101合约，那么其指标slowkd，macd等值应该是一样的，但现在是不一样的！橡胶连续图中（1101合约）9：01分的skd值74.228和67.993，macd为46.115和11.164。而1101合约图中 9：01分的skd值为64.132和59.719，macd值为9.415和4.756。
也就是说换月后，橡胶连续合约 和主力合约的指标是有差异的。能否把这个差异去除呢？因为这样的话同一个系统测试29日的橡胶连续合约 和 1101合约 会有不同的结果！
不知道我说明白了没有，谢谢！ |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2010/7/30 16:52:41 -- 有很多指标用到得函数，比如EMA等等，是受历史数据影响得，刚刚换月后，有部分数据尚未完全切换到今天中来，采用得数据不同，公式结果自然会有差别 |
| -- 作者：snowwave -- 发布时间：2010/7/30 17:14:05 -- 日线的话，今天还是不一样的！ |
| -- 作者：蔡宛宏 -- 发布时间：2012/2/2 13:01:49 -- 要是日内系统的话最好用连续合约 要是隔日系统的话最好用指数合约 |