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--  作者：niceadam
--  发布时间：2010/7/14 8:14:52
--  请教老师如何设计下套利单模型
金字塔支持大连和郑州的交易所套利指令吗？比如棉花1009和棉花1101差价超过1800元，下郑州套利指令进行反向套利，该如何编写
[此贴子已经被admin于2010-7-14 14:03:18编辑过]
--  作者：admin
--  发布时间：2010/7/14 13:06:03
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金字塔不支持郑州的套利指令，因为这两个市场已经几乎根本没有套利机会

对于PEL语言的套利模型，我们在此给出一个，基于后台自动交易的，你们可以先进行参考，后台自动交易对用户学习能力和逻辑思维都有要求，在此我们希望初级用户在仔细阅读了金字塔的程式化交易教程后再来碰后台自动交易。

 

diff:DYNAINFO2(28,\'CF09\')-DYNAINFO2(28,\'CF11\');

 

//如果大于1800出现套利机会，买09卖11
TBUY(diff>1800,1,lmt,DYNAINFO2(34,\'CF09\'),0,\'\',\'CF09\');
TBUYSHORT(diff>1800,1,lmt,DYNAINFO2(28,\'CF11\'),0,\'\',\'CF11\');

 

//如果小于1000则套利平仓
TSELL(diff<1000,1,lmt,DYNAINFO2(28,\'CF09\'),0,\'\',\'CF09\');
TSELLSHORT(diff<1000,1,lmt,DYNAINFO2(34,\'CF11\'),0,\'\',\'CF11\');

 

以上公式只能运行在后台自动交易中，并且为了出现套利机会尽快保证成交，请选择 高频扫描 模式
--  作者：rypan
--  发布时间：2010/8/20 13:20:38
--  
能不能考虑支持易盛里的组合单？要么一起成交，要么都不成交。就不会出现瘸腿了。