以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  多框架交易，开平仓是独立的吗？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=188372)
--  作者：magic
--  发布时间：2021/5/19 10:29:04
--  多框架交易，开平仓是独立的吗？
请问下老师，如果我用的是两个框架模型一个账户，里面的开平仓是独立的吗，会不会比如我1号框架开的多单，2号框架给我直接平了。
举例：
1号框架：
Buy(holding=0 and c>ma(c,5),10,market);
sell(holding>0 and c<ma(c,10),holding,market);
2号框架:
sell(holding>0,0,market);  //卖平多单
buyShort(holding=0 and ma(c,5)<ma(c,10),10,MARKET);//卖开空单
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2021/5/19 10:37:58
--  
你平仓时候不要写0，0表示账户全部持仓
平仓数量填holding，就是本策略持仓
--  作者：FireScript
--  发布时间：2021/5/19 10:38:41
--  
模型自己的逻辑是独立，模型有自己的虚拟持仓，虚拟资金，这样都是独立的。但是问题是 他们下的单子下到一个账户里 是区分不开的。这样你平仓时候 自然也是无法区分的。
--  作者：magic
--  发布时间：2021/5/19 10:48:41
--  
也就是说每个策略只要平仓的数量写的是HOLDING,那么就只是针对本策略平仓，而不是账户全部平仓，这样同一账户下策略的开平也就独立了
--  作者：FireScript
--  发布时间：2021/5/19 10:54:52
--  
 不是这个意思啊。 我前面意思是每个模型之间的计算是相互独立的。但是运行时候你最终执行开平仓都是在一个账户上，你是区分不开的。这个要完整区分开，只能多账户。