以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 仓位管理代码 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=184972) |
-- 作者:小河要流向大海1 -- 发布时间:2021/3/31 14:28:08 -- 仓位管理代码 你好,我要实现一个仓位管理,就是波动率倒数加权,波动率用std来表示,比如说螺纹钢波动率是std(c,20),他的倒数是1/std(c,20),那我假如做的品种有螺纹,pta,棉花,沪铝四个品种,分别算出这四个品种波动率倒数值,然后把四个品种的值相加,每个品种占所有品种波动率倒数值之和的比重就是他的仓位比重,这个要怎么实现呢 ? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2021/3/31 14:40:10 -- 1.波动率计算,以及计算出每个品种应该的占比都容易算。不麻烦,最多跨指标调用下就行。 2.但是你要执行这个计算出来的比例,比较麻烦。首先图表程序化肯定不行。能且只能后台程序化才可能实现。 而且这种变化中的仓位比重也很麻烦,你还必须写一套调整仓位的代码。这个调整仓位代码可能会一直执行,如果你仓位比例一直变化的话。 以上如果你能使用后台程序化,倒是可以尝试实现下,但是还是有很多细节需要斟酌。如果是图表程序化,那你这个肯定不行的。 |