但在实盘中，是先达到哪个条件，就立即平仓成交的。从而造成软件测算数据的不准确，也就是收益虚高，长期积累下来差异很大。

在图表中，可以看到K线先达到紧凑平仓点，发出平仓信号，接着又达到了宽松平仓点，信号自动漂移到新点，显示盈亏也相应变化。

而同时，实盘因为已经全部平仓，所以没有任何反应，也没有平仓仓位不足的提示，就是根本没有新委托，只是信号漂移。

问：如何解决此问题，使得信号按到达的先后次序执行，不再产生信号漂移和利润值最大化的问题。

我没太搞明白你这个是什么情况，你是在对比图表信号和实盘交易的情况？

你举个具体例子说明下吧。

比如我设置第一个平仓条件为：当前K线最低价<开仓价格-2N；N是一个类似于atr之类的量。

另外又设了一个平仓条件为：当前K线最低价<10日的LLV

通常情况下，条件1比较敏感，往往优先触发，可作为止盈条件。

条件2短时间内比较迟钝，但10个周期后又会比较敏感，所以作为止盈/止损条件,表示如果持仓较长时间后依然无法盈利，就要转为遇到回调尽快离场，无论盈亏。

模型在实盘交易时都是先触发哪个条件，就直接全部平仓成交了。如果K线较长又触及另一个就不会再有委托发出。

但在信号和图表上却是变化的，先触发条件1，一旦K线较长，同一K线后触及条件2，系统自动按条件2来计算盈亏和显示，造成统计数据和实盘数据出现差异。

看附件，图表数据发生变化，盈利从条件1的4000多变成8000多，在测算时出现虚假盈利。