| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 有关优化策略模型的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=183225) |
| -- 作者：yzg512999 -- 发布时间：2020/11/27 13:16:41 -- 有关优化策略模型的问题 为了提高程序化运行效率，少占用电脑内存，使用金字塔的自定义数据功能来加强改善跨周期引用指标的效率。 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=74267 我想优化我的策略，能否帮我在策略思路不变的情况下让它最精简呢？ 代码如下： 新建MM指标： M1:MA(C,5); M2:CLOSE; M3:MA(C,10); M4:MA(C,20); -------------------------------------------------------------- MA5:MA(CLOSE,5); MA10:MA(CLOSE,10); MA20:MA(CLOSE,20); MA30:MA(CLOSE,30); MA60:MA(CLOSE,60); MA120:MA(CLOSE,120)COLOR0000FF; MA1:="MM.M1#WEEK"; MA2:="MM.M2#WEEK"; MA3:="MM.M3#WEEK";//调用周线的均线指标 MAA1:="MM.M1#DAY"; MAA2:="MM.M2#DAY"; MAA3:="MM.M3#DAY"; MAA4:="MM.M4#DAY";//调用日线的均线指标 AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4; BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4; A:=C>MA(C,5) AND C>MA(C,10) AND C>MA(C,20) ; B:=C<MA(C,5) AND C<MA(C,10) AND C<MA(C,20) ; IF MA2>MA1 AND MA2>MA3 AND A AND AA THEN BUY(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER; IF MA2<MA1 AND MA2<MA3 AND B AND BB THEN BUYSHORT(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER; IF C<=MA(C,10)-5*MINDIFF THEN SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET); IF C>=MA(C,10)+5*MINDIFF THEN SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET); |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/11/27 13:31:26 -- 你这里其实不太用的到自定义数据的。 而且你这里采用的跨周期调用已经是比较合理的引用方式了，一般用stkindi函数效率上会低点，这个函数相当于创建了一个运行副本，所以效率低点。 唯一我觉得可以优化的地方是这里： AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4; BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4; 因为这几个变量（MAA1...MAA4）都是一个周期下的。这个判断完全可以放到上面被调用的那个指标里。然后你只需要调用AA,BB就行了。 MA2>MA1 AND MA2>MA3 这几个也是的。都是一个周期的，在被调用指标里面判断好结果，调用过来即可。 |
| -- 作者：yzg512999 -- 发布时间：2020/11/27 15:29:51 -- 你刚才说的引用5周线时可以以用过去四周的周线价格+当前小周期价格计算，来替代直接调用大周期的五日均线。 这样思路是很好，起码回测会接近实际。 但是你看到我还有引用10周线和20日线这些数据，如果都用你说的这思路来修改， 会不会导致软件运行变得非常沉重，占用大量内存呢？
|
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/11/27 15:35:07 -- 你这里的代码，很难占用那么多资源的。一般占用资源比较多都是 数据量太大，有循环，stkindi使用太多，以及明确有说明计算量大的函数等等。以上几个因素的一个或者多个。 而且就你这里而言，其实没有增加引用的数量。只是把直接调用大周期五日均线换成了调用大周期的四日而已。
|
| -- 作者：yzg512999 -- 发布时间：2020/11/27 15:43:01 -- 好的，那那其他引用日线中的5日线，10日线和20日线也这样改变了。 代码是不是ref（c，1）呢
|
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/11/27 15:51:31 -- M1:MA(C,4); MA5:(MA1*4+C)/5;//重新计算五周均线。（4周线总和+当前小周期收盘价）/5 |
| -- 作者：yzg512999 -- 发布时间：2020/11/27 16:13:00 -- MA1:="MM.M1#WEEK"; 你这个是4周均线的价格吧，这个均线价格是最近四周(包括本周的收盘价)的收盘价想加除以4得来的。这样还是会把最近那周的收盘价算进去，这样不行吧。 要用（ref(c,4)+ref(c,3)+ref(c,2)+ref(c,1)+小周期的c）/5来得到实时变动的5周线吧？？
|
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/11/27 16:31:12 -- 不用那么麻烦。 M1:ref(MA(C,4),1); 这里这样就行了。
|
| -- 作者：yzg512999 -- 发布时间：2020/11/27 16:58:34 -- AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4; BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4; 如果把这两个AA和BB当但MM指标里， 那在主策略编辑部里引用他们要怎么写的
|
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/11/27 17:02:39 -- AA:MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4; BB:MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4; 当前周期下调用： AA:="MM. AA#DAY";
|