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----  有关程序化交易问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=183111)

--  作者:yzg512999
--  发布时间:2020/11/20 15:11:31
--  有关程序化交易问题
一、策略代码中平仓条件为C<=MA(C,10)-5*MINDIFF时,在历史回测时,是不是只能以最终的收盘价即走完的K线最终收盘价来计算?

二、策略代码中平仓条件为C<=MA(C,10)-5*MINDIFF时,在实盘实时程序化交易时,选择固定轮询模式后,当满足平仓条件时,就可以不用在K线走完之前就直接委托平仓吧?


三、在实盘实时运行程序化交易时,引用周线收盘价时,在这周期间的周线收盘价的实时变动可以被捕捉到吧?

--  作者:FireScript
--  发布时间:2020/11/20 15:21:04
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 1.对的。历史回测相等于在实盘中使用走完K模式。
2.实盘中。你选择固定轮询,可以实现盘中满足即触发,不需要等K线走完再出信号。
3.是的。你在最新K上,你调用周线,这个数据是实时更新的。只有历史K 小周期调用大周期才存在一个未来的情况。

--  作者:yzg512999
--  发布时间:2020/11/20 16:45:46
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反过来在历史回测时,大周期K线调用小周期K线却不会存在未来吧。比如加载到周线图中,引用2小时K线的收盘价数据,

原因是什么呢?

是因为一周中有多2小时K线,每根K线都有其自己的收盘价,所以不会存在未来?


--  作者:FireScript
--  发布时间:2020/11/20 17:04:23
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 大引用小不会未来。
你要搞清楚小引大产生未来的原因:
比如,1分钟周期,9:01分这个K(金字塔的K线是以结束时间作为标记),调用5分钟的大周期K,那就是9:05结束的这个5分钟大K线。当现在时间来到9:02分了。你前面那个9:01的K已经变成历史,但是在它这个位置调用到的5分钟K,和后面9:02,9:03...几个K调用的大周期5分钟K 都是一样的。始终取得大周期的完整形态,不会因为你当前位置原因给你做个切割。

你如果想要调用不涉及未来,那就没必要调用了。你完全可以在小周期上自行统计一周的最高最低 开盘收盘价了。


我建议你这种在具体计算上存在的问题,具体解决比较好。比如之前有一个大周期均线的计算方式。
五周期大周期 ,是按照4个历史大周期(相对当前位置的历史大周期调用是没有问题的)+当前的小周期的收盘价 来计算均价的,这个比生硬的调用大周期要更接近真实情况。