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----  有关跨周期引用周线收盘价问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=183105)
--  作者：yzg512999
--  发布时间：2020/11/20 12:47:13
--  有关跨周期引用周线收盘价问题
一、对了，加载小时K线引用周线收盘价时进行历史回测，在一周的五天时间里，请问引用的周线收盘价是不是都是固定的那一周的最终收盘价？


二、期间比如在周二那天收盘价远远低于那周的最终收盘价，这种情况按照自己的策略本来是不会出现做多信号，这种情况能否在历史回测时体现出来？



详细解释一下，拜托了这点对我很重要！谢谢了
--  作者：FireScript
--  发布时间：2020/11/20 13:09:59
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 1.是的。比如过去的某一周，你在这个范畴内的小周期调用周线，其实是有未来了。因为你调用的是一个未来的已经成形的周线收盘价。

2.“期间比如在周二那天收盘价远远低于那周的最终收盘价，这种情况按照自己的策略本来是不会出现做多信号，这种情况能否在历史回测时体现出来？

”这个不是很明白你说的是怎样的情况了。
--  作者：yzg512999
--  发布时间：2020/11/20 13:56:36
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就是调用周线收盘价时，比如周一到周四这四天时间的收盘价是不是直接被忽略了？或者说这一周期间的收盘价变动是不能被调用的？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2020/11/20 14:09:33
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 是的。以周线为单位，它的收盘价就是最后一天的收盘价了，中间的价格只参与最高最低价的统计了。当然了你也可以通过调用小周期数据去判断内部的走势情况。
--  作者：yzg512999
--  发布时间：2020/11/20 14:24:43
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明白了，文华的可以调用到周线收盘价期间的变动，就是指令价模型，金字塔有打算开发这功能吗
--  作者：FireScript
--  发布时间：2020/11/20 14:25:55
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 这个功能你可以大致描述下，我们会作为需求提交上去的。
--  作者：yzg512999
--  发布时间：2020/11/20 14:38:38
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建议：
就是为了让历史回测最接近实盘真实交易，在小周期引用周线收盘价时，其收盘价在那周的五天时间里的变动能被捕捉到，而不是在历史回测时只能固定的引用那周的最终收盘价。


还有一个问题：
那历史回测时引用的周线收盘价是固定的最终收盘价，相反那在实盘实时运行程序化交易时，引用周线收盘价时，在周期间的周线收盘价的变动可以被捕捉到吧？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2020/11/20 15:13:25
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“相反那在实盘实时运行程序化交易时，引用周线收盘价时，在周期间的周线收盘价的变动可以被捕捉到吧？

”
最新K上收盘价都是一样的，肯定是都可以获取到的。