| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 跨品种对冲 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=182166) |
| -- 作者：jzt666 -- 发布时间：2020/9/14 10:15:55 -- 跨品种对冲 老师您好，我实盘小纳指模型年化收益364% 就是回撤太大，单笔亏损最大5000美金，心理承受压力大，止损设的小，收益不满意；想跨品种用小道指对冲，请老师帮忙； 小纳指持有多单，亏损200跳，小道指开空单,小纳指开空单时，小道指平仓(平了空单)； |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/9/14 10:30:41 -- 必须后台程序化完成。 //小纳指持有多单，亏损200跳，小道指开空单 if TOPENPROFIT<-200 and THOLDING>0 then BEGIN
//小纳指开空单时，小道指平仓(平了空单)； 自行完成 [此贴子已经被作者于2020/9/14 10:47:45编辑过]
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| -- 作者：jzt666 -- 发布时间：2020/9/14 10:40:51 -- 老师你写的太简单了，我搞不清，有参考的案例吗？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/9/14 10:42:52 -- 实现逻辑就这一句话。搞不清楚就看懂它，看不懂的地方指出来，要不我也没办法。
//小纳指开空单时，小道指平仓(平了空单)； //请自己尝试完成。遇到具体问题再具体沟通。 [此贴子已经被作者于2020/9/14 10:53:06编辑过]
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| -- 作者：jzt666 -- 发布时间：2020/9/14 13:26:31 -- |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/9/14 13:28:25 -- CI是市场代码，YM00是小道指连续 |
| -- 作者：jzt666 -- 发布时间：2020/9/14 14:37:49 -- 账户:\'GJMN000993\';
品种1:\'CINQ00\';
品种2:\'CIYM00\';
持仓量:THOLDING,COLORMAGENTA,LINETHICK0;
INPUT:SS(1,1,100,1),KTZS(10,1,100,1),DTZS(10,1,100,1);
INPUT:DTZY(80,1,100,1)KTZY(95,1,100,1);
MA5:=STKINDI(STKLABEL,\'JQMA.MA5\',0,5,-1);
MA10:=STKINDI(STKLABEL,\'JQMA.MA10\',0,5,-1);
//******************************
IF CROSS(MA5,MA10) THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,1)<0,TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,1),MKT);
TBUY(TBUYHOLDINGEX(账户,品种1,1)=0,SS,MKT);
END
//******************************
IF CROSS(MA10,MA5) THEN BEGIN
TSELL(TBUYHOLDINGEX(账户,品种1,1)>0,TBUYHOLDINGEX(账户,品种1,1),MKT);
TBUYSHORT(TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,1)=0,SS,MKT);
END
//******************************
IF TOPENPROFIT<-200*MINDIFF AND TBUYHOLDINGEX(账户,品种1,1)>0 THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,SS,MKT,0,0,品种2);
END
//******************************
IF TOPENPROFIT<-200*MINDIFF AND TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,1)<0 THEN BEGIN
TBUY(1,SS,MKT,0,0,品种2);
END
//****************************** 老师请修改指正
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| -- 作者：jzt666 -- 发布时间：2020/9/14 14:44:03 -- 小纳指开空单时，小道指平仓(平了空单)；小纳指开多单，小道指平多单，帮忙写写，我写不出 |
| -- 作者：jzt666 -- 发布时间：2020/9/14 15:25:59 -- 老师你没仔细看代码，7楼写的小纳指一开一平，多空交替，小道指只有开仓指令，没有平仓指令，不会写，还有我写的后台指令对吗？ |
| -- 作者：jzt666 -- 发布时间：2020/9/14 15:31:32 -- 小纳指持多仓，亏损200跳，小道指开空单，小纳指开空仓时，小道指平空单； |