以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 策略测试咨询 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=181455) |
-- 作者:淫荡的小蜜蜂 -- 发布时间:2020/7/28 17:53:53 -- 策略测试咨询 老师好,我之前策略测试以及实盘都是用主连合约。不过我近日发现,主力合约和主连合约的差异很大,比如策略(主连合约)显示信号是上涨,但是再用主力合约测试的信号显示确实下跌。不禁让我需要再次咨询一下,我做的是日线操作,请问:策略测试以及实盘均是用主连合约,同时测试的时候加上价格复权,这个方式是否正确? |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2020/7/28 20:17:40 -- 你没有办法直接去看主力月份合约的,因为某个月份合约下市到新的一年合约上市,这中间会有巨大跳空。 你想你肯定回测时候没办法去年开了多单,隔几个月新合约上市后高开然后直接拿之前的合约交易。 一般回测就直接用连续合约的复权后就可以了,本身就不可能和月份合约一样,你自己看具体月份合约就能发现断断续续,成交量不规则
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-- 作者:淫荡的小蜜蜂 -- 发布时间:2020/7/28 22:27:49 -- 好的,知道了。最大量的确保测试和实盘结果一致,还有其他什么设置不?老师 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2020/7/29 8:09:44 -- 没有。主要还是看自己策略的适应性。 |