以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请问在图表模式下只能逐K线运行, 没有例如一打到成本价就立即止盈止损的那种功能, (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=181447) |
|
-- 作者:OscarDeng -- 发布时间:2020/7/28 14:56:48 -- 请问在图表模式下只能逐K线运行, 没有例如一打到成本价就立即止盈止损的那种功能, 请问在图表模式下只能逐K线运行, 没有例如一打到止损价就瞬间发出止损的那种功能, 要实现这种功能只能使用后台且必须是序列模式, 对吗? |
|
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2020/7/28 15:45:27 -- 1.你概念混淆了。 程序化中的执行模式: 金字塔有两种信号检测模式:走完k线和固定时间间隔。他们才是你要的。你想满足条件后立即下单,需要使用固定时间间隔模式运行。
//下面是策略编辑界面中两种模式: 而逐k线运行和序列模式,是策略自己在k线上的执行方式。 逐k线运行:k线更新时,策略会从内存中加载的第一根k开始计算到最新k位置。 序列运行:k线更新时,只在最新k上运行一遍策略。 注:逐k线运行+仅刷最后一根k线。是综合上面两种方式的最优解,只有新k生成时,才会从第一根k开始计算到最新的k,之后k线没变化一次,策略只再这根变化的k线上运行一次。直到下根k生成时,再从第一根k开始算,周而复始。
|
|
-- 作者:OscarDeng -- 发布时间:2020/7/28 16:40:23 -- 那我想使用而逐k线运行下面的固定时间间隔, 要怎样设置和编写代码? |
|
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2020/7/28 16:42:52 -- 图表程序化交易只能是逐k线运行方式。用不了序列模式。
而固定时间间隔是“交易”--图表程序化交易中设置。即程序化交易启动时,必须选择走完k线或者固定时间间隔,,两个必须选一个。 他们和你所说的逐k线运行没有任何关系。 |
|
-- 作者:OscarDeng -- 发布时间:2020/7/28 18:08:29 -- 在同一个软件里, 我可以某个程序使用 而固定时间间隔“交易”, 而另一个程序使用 走完一根K线 吗? 固定时间间隔 跟 走完一根K线 在程序编写时有什么区别和注意什么? |
|
-- 作者:OscarDeng -- 发布时间:2020/7/28 18:11:45 -- //下面是策略编辑界面中两种模式: 而逐k线运行和序列模式,是策略自己在k线上的执行方式。 逐k线运行:k线更新时,策略会从内存中加载的第一根k开始计算到最新k位置。 序列运行:k线更新时,只在最新k上运行一遍策略。 注:逐k线运行+仅刷最后一根k线。是综合上面两种方式的最优解,只有新k生成时,才会从第一根k开始计算到最新的k,之后k线没变化一次,策略只再这根变化的k线上运行一次。直到下根k生成时,再从第一根k开始算,周而复始。 不明白你说的有什么区别, 对编程者有什么意义上的区别? 你的意思是逐k线运行比序列运行 更加好, 对吗? 你说“逐k线运行:k线更新时,策略会从内存中加载的第一根k开始计算到最新k位置。“ 那为什么反而最优? |
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2020/7/28 19:47:14 -- 你可以开两个框架,每个框架下单独设置固定间隔还是走完k才下单的。 逐k和序列模式你不用理会,图表必须是逐k模式。你要实时止损的就选择固定间隔下单
|
|
-- 作者:OscarDeng -- 发布时间:2020/7/29 9:44:34 -- 固定时间间隔 跟 走完一根K线 在程序编写时有什么区别? 要注意什么? 有什么链接是具体讲这个区别的?是不是如果之前走完K线下单的如果要改成固定时间间隔的全部要用ref ? |
|
-- 作者:OscarDeng -- 发布时间:2020/7/29 9:47:11 -- runmode: 1; 跟
|
|
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/7/29 9:52:46 -- 1.不是一回事。你写程序化代码,就默认逐K模式就行了。 2.如果你的策略里面有走完K再下单的需要,又有立即下单的需求。那么你只能选择固定轮询模式,然后之前需要走完K下单的语句里面,原先的下单条件A,现在改成ref(A,1) |