以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 《人造随机的识别与反利用》 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=180451) |
-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/8 17:21:53 -- 《人造随机的识别与反利用》 经过一个多月的半手动模拟测试,效果非常棒! 由于编写的是分笔的数据,计算量太大,只能后台运行, 之前因为保密的问题不能解决,所以一直抵触全部自动化下单。 下一步要自动化下单的编写,还需要老师的继续帮助。 问题: 1、当同时满足指标A 、B、C, 而对于D指标可有可无,只有ABC指标也可以满足开仓条件 怎么写? //A and B and C or D 2、当同时满足指标A 、B、C, 且不能出现E指标(-) 怎么写? 3、当开多仓时平掉持有的相同合约空仓,开多仓=平空仓, 怎么写? 谢谢! |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/6/9 9:15:51 -- 1. A and B and C;//D无所谓就不用加进去 2.A and B and C and not(E); 3. if 开多条件 and holding<>0 then begin sellshort(holding<0,holding,market); buy(holding>0,holding,market); end
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-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/9 10:54:48 -- 谢谢老师解答, 1、额外附加一个收盘前时间平仓(只做日内)://如果策略中的平仓条件没有实现 a:若收盘前5分钟(2:55)持仓有盈利的仓位平仓; b:若没有盈利的仓位收盘前2秒(2:59:58秒)市价平仓; //盈利:大于开仓均价; 2、分笔周期的策略是否支持回测?还是只有当天的数据? 3、我策略一共有100多行代码组成,分成4个独立的段落发出信号,这4个段落如何引用更加优化,而不是合并一起后逐行读取代码?
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/6/9 13:21:50 -- 1.收盘平仓参考:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=174880&skin=0 2.支持回测。选择分笔周期即可。 3.这个太笼统,无法提供你优化的意见。
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-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/11 15:12:52 -- 3.之前基于保密的考量,把一个开平仓 分成了4个独立的策略单独发出信号 现在要全部自动化操作 要合并这些独立的策略成一个策略 //类似于这样,4个独立策略发出的信号组合成一个开仓信号: 开多仓(=平空仓): A1_DK and c_d<c_e and B1_D Not D_LK; 整合成一个策略后现在的问题是100多行代码,又是TICK级别运算,头都大了....想优化,又不会.... 4、如果在我的平仓条件上 叠加一个收盘时间平仓条件,和我的平仓条件谁先满足就先平,如何实现? (策略逻辑代码已经完成 现在是开平仓的编写 对我全新领域 老师可以多示范一些,谢谢) //只做日内 若持仓有盈利,收盘前5分钟平仓; 若持仓无盈利,收盘前2秒种平仓; abb:timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时 abb3:timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间 if (abb<=5*60 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and abb3<=5*60) then //兼顾实际交易时候的信号和历史回测信号
begin sell(holding>0,holding,market); sellshort(holding<0,holding,market); end |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/6/11 15:51:15 -- 直接把2个条件or关联下就行了。谁满足就执行。 cd:收盘平仓条件 or 平仓条件; if cd then begin sell(holding>0,holding,market); sellshort(holding<0,holding,market); end
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