| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 为什么全开一个方向？多头方向 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=180334) |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2020/6/3 21:31:29 -- 为什么全开一个方向？多头方向 当时乙二醇套利市场值是-140，但是全部开的买单，是做EG09，EG01 S:=1; AH:=-120; AL:=-150; BH:=-130; BL:=-110; //平空 COND3:=c<=AL; IF COND3 THEN TSELLSHORT(COND3 AND THOLDING<>0,s,LMT,C); COND2:=c>=AH; IF COND2 AND THOLDING=0 THEN TBUYSHORT(1,S,LMT,C); //平多 COND5:=c>=BH; TSELL(COND5 AND THOLDING<>0,s,LMT,C); //开多 COND7:=C<=BL; IF COND7 AND THOLDING=0 THEN TBUY(1,S,LMT,C); |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/6/3 22:37:09 -- -140 小于 -120 自然不符合开空条件。
用debugfile输出自己的条件。 |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2020/6/4 9:17:59 -- 我是用的你们的后台系统呀，就是开多条件，应当是一个开空，一个开多，而不是两个全开多 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/6/4 9:28:46 -- 如果那时候c是-140 只有下面这个条件是满足的。 COND7:=C<=BL; 你监控2个品种自然是下2个多单。
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| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2020/6/4 9:57:00 -- 我这是后台的套利，不是监控一个品种，是两个品种 我下单后，应当立即一个空一个多，而不是两个同向
[此贴子已经被作者于2020/6/4 9:57:54编辑过]
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/6/4 9:58:49 -- 后台套利只能在下单语句里面指定到品种。如果没有指定品种那么就是下单到监控的品种上去的。你监控2个品种下单的就是2个品种，你出的是开多信号，下的为啥会一个多一个空呢？只会是2个多头的。 [此贴子已经被作者于2020/6/4 10:01:52编辑过]
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/6/4 10:04:11 -- 你这里如果要套利。比如套利的开多； 1.代码里面指定好下单的品种和方向来实现套利 //开多
COND7:=C<=BL; IF COND7 AND THOLDING=0 THEN begin TBUY();//指定为品种1 TBUYSHORT()；//指定为品种2 end 2.后台监控里面只需要监控一个品种。否则会重复下单。 |
| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2020/6/4 10:35:55 -- 那监控品种怎么选呢 是选你们软件自定的TA001，还是EG01
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/6/4 10:41:48 -- 1.因为你需要这个套利TA001的数据作为判断依据，所以你可以只监控这个套利合约。 2.也可以监控一个具体品种。但是套利的这个数据就必须自行调用过来了。 所以只需要保证获取到套利的那个品种数据，监控什么品种影响不大。 此外需要注意下，如果是限价下单必须注意下，因为获取到的价格是和监控的品种一致的，比如你监控套利合约，你用C下单，这个肯定不行，你必须引用到下单品种的价格来处理。但是市价就无所谓了。
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| -- 作者：haizxj -- 发布时间：2020/6/4 10:47:25 -- 还有这个C怎么定义， 这个C是套利上的，还是合约上的 系统怎么识别是套利上C，还是合约上的
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