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--  作者：一代天骄
--  发布时间：2019/11/4 11:09:36
--  这个问题我前面问过了，还有些疑惑，希望在解答一下

90 日历史波动率〉90 日历史波动率均值+90 日历史波动率的 1 倍标准差请问这段意思怎么用代码表达？
mtr>atr+std(atr)? 还是atr60>REF(ATR,1)+STD(ATR,60)?这两个哪个表达准确，还有这个能够反映出波动率大幅度的增大吗？
--  作者：wenarm
--  发布时间：2019/11/4 13:20:56
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没有哪个更准确一说。看你自己需要怎么算。atr就是用来反映波幅的。是否增大，和之前的结果比较就好了

[此贴子已经被作者于2019/11/4 13:22:09编辑过]
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/11/4 13:26:09
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1.你这里是用atr表示波动率均值？是用下面代码里的atr和tr1?
TR1 : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR1,m)
2.std  使用时候要指定一个周期的。 一周期值恒为0.