开多条件：买一价格-均价<=0.004并且多头持仓量小于500手；

KD:=DYNAINFO( 28)-DYNAINFO( 11)<=0.004 and holding<=500 and  holding >0;

开空条件：均价-卖一价格<=0.004并且空头持仓量小于500手；

平多：有多单就挂卖一价

平空：有空的那就挂买一价

//交易系统

buy（开多条件，500-多头持仓量，买一价）

buyshort（开空条件，500-空头持仓量，卖一价）

sell（平多，多单持仓量，卖一价格）

sellshort（平空，空单持仓量，买一价格）

//撤单追价系统

保持开多价格是买一，开空价格是卖一

保持平多价格是卖一，平空价格是买一；

谢谢老师！

//撤单追价系统

保持开多价格是买一，开空价格是卖一

保持平多价格是卖一，平空价格是买一；

 需要非常明确的开平条件。你这里的都不是很明确，代码就没办法写的。

比如开仓：

“均价” 这个均价姑且认为是持仓均价。但是如果前面都没有开仓 这个价格就是0 。相当于一个开仓的条件 是需要前面有一个开仓的。这就是个逻辑死循环了。

比如现在买一是3.87，卖一是3.90，我要开多挂单3.87（买一）

如果这个时候价格上涨0.01，买一从3.87到了3.88，那需要撤开多单3.87，重新挂3.88

我的策略核心就是买和买都不主动，都等着对手盘砸给我。

问题2解释：均价请用DYNAINFO( 11)

 这是根据你图表代码直接修改，加上了追撤单代码：

KD:=DYNAINFO( 28)-DYNAINFO( 11)>=0.004 and TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',1)<=500;//开多

KK:=DYNAINFO( 34)-DYNAINFO( 28)>=0.004 and TSELLHOLDINGEX(\'\',\'\',1)>=500;//开空

tbuy(KD,500-TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',1),LMT,DYNAINFO( 28));//开多

tbuyshort(KK,500-TSELLHOLDINGEX(\'\',\'\',1),LMT,DYNAINFO( 34));//开空

TSELL(TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',1) >0,TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',1) ,LMT,DYNAINFO( 34));//这2个平仓，需要明确下，可能会导致刚开仓就平仓。
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX(\'\',\'\',1) >0 ,TSELLHOLDINGEX(\'\',\'\',1),LMT,DYNAINFO( 28));


if TGLOBALSUBMITEX(1,\'\',\'\' ,1)>0 and DYNAINFO( 28)<>TORDERPRICE(1,1) then //如果挂单价不等于买一，撤单 按照买一挂单。
begin
TCANCEL(1,1);    //撤多头单
tbuy(1,500-TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',1),LMT,DYNAINFO( 28));
end

if TGLOBALSUBMITEX(3,\'\',\'\' ,1)>0 and  DYNAINFO( 34)<>TORDERPRICE(3,1) then
begin
TCANCEL(1,3);//撤空头单   
tbuyshort(1,500-TSELLHOLDINGEX(\'\',\'\',1),LMT,DYNAINFO( 34));
end

供参考。先用模拟账号测试下。

1.平仓的也一样要写入撤单系统，保持平多是在卖一，平空是在买一。

这个只要平多是卖一价委托，平空是买一价委托就行。

目的就是开多成交后立即挂卖一平仓，赚取1个价位。