以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 指标换算问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=171334) |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2019/7/29 14:56:00 -- 指标换算问题 老师,我想实现个思路,因为macd指标是基于价格来变化的,比如 铜的macd 指标值就很大,,玉米的就很小, 现在想法是这样 : 就 是 把不同品种的macd指标走势,映射到一组数值, 通过换算 走势完全 控制在一个范围内,,, 就 比如像 KDJ 那样, 最高值和最低值 基本介于 0 -100左右 能否帮忙实现这个想法
|
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/7/29 15:03:12 -- 这个你要描述得足够具体。比如你是如何进行跨品种换算的。否则我没办法写代码的。 |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2019/7/29 15:12:40 -- 回复:(FireScript) 这个你要描述得足够具体。... 就拿 铜 和 豆粕 这两个品种的 macd 值 为例, 铜的 diff 和 豆粕的 diff 值差距很大, 如何 将两个品种的 macd 值 通过 换算, 映射到 一组数据,形成 新的 macd 指标, 以达到 铜的 diff 和 豆粕的 diff 在一个相近值 的范围里 变化 就比如 我换算的 这个 diff := ema( close,12 ) - ema( close,26 ); DiffA : ( diff / close ) * 1000 ; dea : ema( diffA,9 ) ; macd : 2 * ( diffA - dea ), colorstick; 放到不同的品种上面,, 其 指标的 极限 最高值 和 最低值 都在一个合理范围内, 不会因为 不同价格的 品种,,导致差距太大 ( 例如 铜的 diff 就很高, 但是通过换算之后,,还是变低, 豆粕很低,但是通过换算之后, 也不见得很低,总之随着价格变化, 在一个合理区间里变化 ) 但是 我上面 这样换算,是有问题的,,, 和原 macd 指标对比, 看似差不多, 真正用到 策略里, 会发现 交易次数 不同, 说明,我这个换算方法不科学,, 老师能否帮帮忙 实现一下换算思路 因为 大品种的 macd 值不好统计,,随随便便就 几百上千,这样好限制 策略开发,,,谢谢了 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/7/29 15:16:58 -- 你这个我也不好弄啊,你本身思路目前还不完善。我提供一个参考想法:macd本身是一个差值的结果。如果你要不同品种之间有可比较性。你可以计算dea和diff的比值。我这个只是一个很随意的想法,仅供参考吧。 |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2019/7/29 15:18:04 -- 回复:(FireScript)你这个我也不好弄啊,你本身思路... 类似这样,,老师观察一下macd 各个值的不同 |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2019/7/29 15:19:27 -- 回复:(FireScript)你这个我也不好弄啊,你本身思路...
这个图片 |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2019/7/29 15:21:56 -- 回复:(FireScript)你这个我也不好弄啊,你本身思路...
注意是 我不单单是要计算 macd 红柱和 绿柱啊, diff 和 dea 也在统计范围,这样 差值怎么个算法? |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2019/7/29 15:26:12 -- 因为我观察到macd 指标数值是随着收盘价变动 而变化的, 所以我就拿来除以 close 然后 乘以1000之后,得出大概的,但是这个方法有点 草率,思路不够严谨多少,所以就想请教老师有没有更好的换算方法 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/7/29 15:32:17 -- 我们更多的只能是帮忙将思路转换成代码。但是这个思路怎样完善,怎样合理,说实话我其实是不怎么懂的。 ![]() |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2019/7/29 15:34:54 -- 回复:(2457146251)回复:(FireScript)你这个我也... 行吧,那谢谢老师了,我再想想有没有更好的办法去统一一下,谢谢了 |